MATLAB CoVaR

模块很不错。。。。。。。。。

zhaoyqiu 发表于 2019-4-3 14:53
这个状态变量怎么选择呢

作者选取了 SP500 还有国债收益率 等
你可以参考论文，国内的也有大概选择六个状态变量的；

在程序里轻松设定

zhaoyqiu 发表于 2019-4-3 14:53
这个状态变量怎么选择呢

作者选取了 SP500 还有国债收益率 等
你可以参考论文，国内的也有大概选择六个状态变量的；

在程序里轻松设定

zhaoyqiu 发表于 2019-4-3 14:53
这个状态变量怎么选择呢

作者选取了 SP500 还有国债收益率 等
你可以参考论文，国内的也有大概选择六个状态变量的；

在程序里轻松设定

我运行作者的示例代码的时候显示数组索引必须为正整数或逻辑值，这是什么问题呢

请问能将修改好的run文件发出来看一下么

霓裳雪影 发表于 2019-9-1 10:45
请问能将修改好的run文件发出来看一下么

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霓裳雪影 发表于 2019-9-1 10:45
请问能将修改好的run文件发出来看一下么

我是今天上来下载资料才看到你的留言。
最近忙呢，你进群我具体为你写一个。

已经写了十几个了。顺手

请问下这个模块计算的COVAR是用的什么方法？我看下面制作者的回复，是用了分位数回归和DCC-JRGARCH吗

maxine520157 发表于 2020-2-23 15:08
请问下这个模块计算的COVAR是用的什么方法？我看下面制作者的回复，是用了分位数回归和DCC-JRGARCH吗

是的，作者功底非常强大。我们没找到他的论文。猜测是MATHWORK公司的意大利分部应用软件工程师。

二元 DCC GJR GARCH  估计。参考的是  kevin sheppard 的MFE 里的函数类型。

估计CoVaR 的时候，作者写了一个功底强大的分位数回归。用到了 while 循环。

不论从哪里看这个代码写作功底非常强大。是应用软件工程师一个级别的人写的。