系统GMM结果理解问题

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

计量小白一只，我做系统GMM的原因是为了做稳健性检验，基础回归是做的固定效应，城市5年的面板数据，检验d对m的影响。加了fdi和人均gdp以及人均gdp的平方作为控制变量。我查阅的资料说iv后面放严格外生变量，模仿别人写的命令是：

回归结果如下图。我看文章说AR(2)大于0.05不显著才是通过的。我的AR(1)显著，AR(2)不显著。Sargan和Hansen都不显著，但是一个Not robust，一个robust。我看陈强的书上例子也是这样的，是不是意味着我这个稳健性通过了？
求助各位了。理论知识学的不好只能模仿别人的做法，所以很困惑。

1. xtabond2 lnm lnd , iv(lnfdi lnrgdp lnrgdp2 )twostep

复制代码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

1. xtabond2 lnpm  L(1/2).lnpm L(0/1).lnd lnfdi lnrgdp lnrgdp2 ,gmm(lnpm,lag(2 4) ) gmm(lnd,lag(2 3) ) iv(lnfdi lnrgdp lnrgdp2 )twostep robust

复制代码

我又重新修改了下公式，加入了滞后变量。但是AR（2）显示一个点，不存在。sargan也小于0.05了。核心解释变量D的符号0阶也变负了。不清楚这个公式要怎么写了TAT

楼主请问问题解决了么？