ARMA模型设定后无法对残差序列做LM检验

ilallen 发表于 2020-2-15 10:13
昨天做AR模型也遇到类似情况，
建模的时候不要用ar的形式，直接用类似“x x(-1) x(-2) x(-3)”这种形式，就 ...

您好，我得出了Arma（2,2）模型，进行LM检验也是遇见了Not available with this estimation method  (ARMA ML).这个问题，变量为r,然后请问我建模的时候也是输入（r r(-1) r(-2)吗？？因为是Arma模型，所以想要确认一下，ma(2)是以什么形式输进去，或者不用输？？谢谢了）

ilallen 发表于 2020-2-15 10:13
昨天做AR模型也遇到类似情况，
建模的时候不要用ar的形式，直接用类似“x x(-1) x(-2) x(-3)”这种形式，就 ...

你好，请问如果我是MA模型，可以改写成什么形式呢？因为MA模型直接写”x c ma(1 to 2)”的形式也和AR一样报错，谢谢

反馈一个解决办法，在公式Equation Estimation里，点击Options，然后ARMA的Method改成GLS方法，就不会报错了。

Veni9520 发表于 2020-4-14 22:33
反馈一个解决办法，在公式Equation Estimation里，点击Options，然后ARMA的Method改成GLS方法，就不会报错了 ...

请问用的是eviews 9吗？没有找到GLS方法呢？

楼上说改成GLS做出来了 没输入 变量的时候OPTION是不好改的 所以找不到 等变量输完 就是ar输完 再去点OPTION旁边就可以选择了 往下拉就是GLS

ilallen 发表于 2020-2-15 10:13
昨天做AR模型也遇到类似情况，
建模的时候不要用ar的形式，直接用类似“x x(-1) x(-2) x(-3)”这种形式，就 ...

请问如果是ARMA模式呢

ilallen 发表于 2020-2-15 10:13
昨天做AR模型也遇到类似情况，
建模的时候不要用ar的形式，直接用类似“x x(-1) x(-2) x(-3)”这种形式，就 ...

你好，我想问一下x x(-1) x(-2) x(-3)和x x(-1) x(-2)有什么区别吗？

eviews9 需要在option界面的右边选择cls 左下选择eviews legacy 才会跟书上的结果一样
或者尝试直接保存残差做相关检验