garch模型做出来的汇率波动是平稳的吗

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做人民币实际有效汇率和对外直接投资的关系，在参考其他论文基础上我打算也做协整模型，建立的模型如图所示，但是我做出来的汇率波动本身就是平稳的，而对外直接投资和人民币实际有效汇率都是一阶单整，就进行不下去了，但我看其他论文做的汇率波动都是一阶单整，我做的汇率波动处理方式和他们的也都一样，不知道出了什么问题，请各位大神赐教

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