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雷达卡
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学习笔记：
上周多数风格因子表现良好。估值、反转、波动率、换手率、技术因子在各类股票池表现出色。成长、财务质量因子在沪深 300、中证 1000 成份股票池表现较好，在其余股票池表现平淡。小市值因子在沪深300成份股票池出现回撤，在其余股票池表现良好。Beta 因子在中证 500 成份股票池表现平淡，在其余股票池表现良好。盈利因子表现不佳，在中证 1000 成份股、全A股票池出现回撤，在其余股票池表现平淡。从本月初至今的表现来看，主要是估值、小市值、反转、波动率、换手率因子表现优秀，盈利因子出现回撤，其余因子整体表现一般。
主动型量化基金近期表现强于非量化基金
我们基于Wind 量化基金分类，通过自主筛选，构建量化公募基金池，定期跟踪业绩表现。上周主动型、指数型、对冲三个类别的量化基金收益率中位数分别为-1.59%、-1.61%、0.24%，所有股票及偏股型公募基金收益率中位数为-2.44%；近1个月主动型量化基金收益率中位数为4.60%，所有股票及偏股型公募基金收益率中位数为2.62%；主动型量化基金近期表现强于非量化基金。我们基于结合上期持仓的二次规划法、 Lasso回归和逐步回归方法，对偏股混合型基金仓位变化情况进行测算，上周偏股混合型基金仓位预测值较前一周基本持平。
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