平价债券改变到期日前的par rate不会对债券价格产生影响问题

各位大佬大家好，我在复习CFA二级时有一个债券问题一直搞不懂，请各位大佬帮忙解答一下疑惑。
“平价债券改变到期日前的par rate不会影响平价债券的价格”这个问题如何证明呢？下面是我在网上看的证明，但是最后一步不理解，

这里边Pn是par rate，Dn是discount factor，这个公式我明白，然后改变所有的到期日之前的par rate，就变成下面这个式子
其中Cn是coupon，Dn*是改变之后随之改变的discount factor

这一步我就不理解了，Cn=Pn这个理解，但是为什么每一个D都改变之后可以得出Price还等于1呢？

请大家帮我解释一下谢谢。