省级面板数据进行多元回归时，如果其中一个变量只有全国的，没有

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省级面板数据进行多元回归时，如果其中一个变量只有全国的，没有分省的，各省的能不能用全国的进行回归？如果可以的话，有没有权威一点的这么处理的参考论文？

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关键词：省级面板数据 面板数据 多元回归 不能用 有没有

花狸猫_yhs 发表于 2019-5-10 00:26
省级面板数据进行多元回归时，如果其中一个变量只有全国的，没有分省的，各省的能不能用全国的进行回归？如 ...

这个变量是m2g，对模型还挺重要的

花狸猫_yhs 发表于 2019-5-10 00:26
省级面板数据进行多元回归时，如果其中一个变量只有全国的，没有分省的，各省的能不能用全国的进行回归？如 ...

求大佬看看我吧，哭了(

不可以的，多元回归有个前提，就是各观测间相互独立。任意两个观测残差的协方差为0 ，也就是要求自变量间不存在多重共线性问题。如果像你说的其中一个变量是全国的，那么这个变量和其他变量存在多重共线性问题。其中一种解决办法就是去掉这个变量。

想问一下楼主问题解决了吗，遇到同样的问题了。

使用交互项，具体参见伍德里奇。