楼主: yanxiza
8622 10

[编程问题求助] 求按市值加权的构造的股票组合收益率？ [推广有奖]

  • 1关注
  • 1粉丝

初中生

57%

还不是VIP/贵宾

-

0%
威望
0 级
论坛币
0 个
通用积分
0
学术水平
5 点
热心指数
5 点
信用等级
5 点
经验
77 点
帖子
11
精华
0
在线时间
19 小时
注册时间
2019-3-6
最后登录
2019-7-5
楼主
yanxiza 发表于 2019-5-17 21:02:44 |AI写论文

+2 论坛币
k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群
赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币
  1. * Example generated by -dataex-. To install: ssc install dataex
  2. clear
  3. input long stkcd double(trdmnt mclsprc mnshrtrd mnvaltrd msmvosd msmvttl) byte ndaytrd double mretwd
  4. 600609 14610  4.78  61220207     305217581     1338400  4645258.01 19   .01919
  5. 601607 14610 17.08  79704233    1249662080     1774185  3920753.37 19  .334375
  6.    635 14610 11.34  13607268  149212238.85      453600     1140804 19  .147773
  7.    518 14610   5.9   2930406    17409552.4      447810   789080.16  4 -.048387
  8. 600699 14610   7.5  10085474      80488213    449935.2   993222.02 19 -.074074
  9. 600606 14610 35.98   9345890     265286442   789835.84  3120691.91 19  .714967
  10.    701 14610 17.02 121404684 1924364046.85     1957300     3404000 19  .257945
  11.    553 14610 13.03  55917850  668874575.83  1196265.73  2370959.78 19  .286278
  12.    780 14610 11.29  40743415  435878928.44     1056744  3198140.88 19  .138105
  13.    529 14610  6.26  23715144   149458737.4  1352491.65  2482189.36 19   .02455
  14.    542 14610 11.11  58239007  620395194.11   904940.61  2089888.77 19   .19849
  15.    953 14610  8.24  47055711  406047183.49      370800  1223762.51 19  .028714
  16.     47 14610  7.71   6609527   51194223.15   244126.22   928319.33 18 -.012804
  17.    816 14610  8.81  18593282  163801460.85      775280     2438608 19  .110971
  18. 600896 14610  6.55  14528448      98055013   1022310.9   2078200.7 19 -.020927
  19.    559 14610  9.69  13166280  129433298.69   855942.89  2740911.81 19    .0625
  20. 600196 14610 21.48  18512703     375075488     1611000     4855554 19  .194661
  21. 600662 14610 10.32  26284789     262362532  1204326.66  2899304.93 19  .159551
  22.     10 14610  7.08  12021735    88909613.1   350466.19  1040883.53 19 -.036735
  23.    528 14610  4.65  14623887   69451631.49   505369.44  1523046.09 19  .028761
  24.    730 14610 36.13  24427871  825820858.14  3487448.25 13632695.27 19  .060153
  25. 600893 14610  6.16  14034193      87698905   702205.69  1447050.93 19 -.006452
  26. 600829 14610   7.8  14852013     119682628      259545  1030912.74 19  .001284
  27.    509 14610 17.36  44249246  693607476.87   2013374.9  3735615.25 18  .267153
  28.     14 14610  6.13  20272975  127575937.27   277200.75   549534.58 19 -.022329
  29.    909 14610 22.25  28250050     572751427     1335000     4361000 19  .211214
  30.    533 14610  8.42 148596480 1204135591.91  1715201.15   4847225.6 19  .139378
  31.    852 14610 11.13   9487915  103035255.29      556500     2226000 19  .064054
  32.    766 14610 10.48  25295348  255629056.31     1089920  3137127.05 19   .18552
  33.    760 14610 15.94  19490223  307653893.69   826186.14  1742597.46 19  .052145
  34.    955 14610 12.51  52044980  651064267.23      619245     2564550 19  .121973
  35. 600847 14610 13.79  43977435     482339993   550179.63   1222621.4 17  .649522
  36. 600785 14610 12.79  12060057     138575461   635982.75  1125200.25 19  .325389
  37. 600605 14610 11.76   5722979      74050868      282240  2471857.92 19 -.115789
  38. 600743 14610  7.77  10811415      86222059      607614     2430456 19  .070248
  39.    938 14610 74.19  27612150 1789301455.74     2967600     9555672 19   .31426
  40. 600210 14610 13.52  23917283     315508480     1149200     4372368 19   .06962
  41.    727 14610 11.84  45264919  479611526.57      923520  2857434.82 19  .278618
  42. 600627 14610  10.5  15121691     159846487      535500  5438637.54 19        0
  43. 600165 14610   9.1  20377579     181189868      655200     1943760 19  .127633
  44. 600780 14610  7.37  26699754     198399985   689590.61  1589669.29 19  .087021
  45.    401 14610  5.11  20817465  110344603.47      812766  4161592.24 19 -.028517
  46.    882 14610 12.54  43953368  457147122.54      564300     2232120 19  .514493
  47.    532 14610  5.26  26620822  151382954.25   364268.09  1148742.97 19 -.055655
  48. 600870 14610 16.58   9097676     156871134  1674729.65  5310809.47 19 -.004802
  49.    712 14610 12.78   6540034   81026932.71   486815.25  1946541.28 19  .096996
  50. 600692 14610 14.03   7490388     102083187      353556  1773380.33 19  .104724
  51.    900 14610 10.03  32307398  318996299.06     1203600  2859738.56 19  .134615
  52. 600646 14610 25.95  20058953     494556861   788362.95  4663471.13 17  .213751
  53. 600150 14610  5.75  24110850     146851810      442750  1388585.44 19 -.088748
  54. 600102 14610  6.63  38905153     259509380     1034280  5775936.66 19  .071082
  55.    520 14610  6.23  38291849  235668501.24  1638979.18  3234421.39 19  .116487
  56. 600856 14610   9.5  39052361     356458705      798798  1736008.26 19  .180124
  57. 600796 14610 18.17  16549089     302641455   519916.38  1935359.38 19  .016219
  58. 600771 14610 29.46  11707106     324554618      729135  2752844.92 19  .212346
  59. 600079 14610  18.7  25784532     450915305      486200     1239810 19  .222222
  60. 600129 14610 16.56  23905308     389365606      993600     3875040 19  .056796
  61.    799 14610 14.29  13915418   198270265.5   1532602.5   4330584.5 19  .063244
  62.    930 14610 18.69  37196239  713299236.66     1121400  2747033.77 19  .000535
  63. 600119 14610 13.08  44967430     585377763      627840     1962000 19  .080099
  64. 600862 14610 13.79  59363587     803064960   716710.43  2050627.75 18    -.015
  65.    700 14610 14.44  23767754  302264147.84   556355.15  1798094.79 19  .275618
  66.      1 14610 18.53 178385288 3299055629.33 19843822.88 28755726.61 19  .061891
  67.    698 14610  5.55  23760402  136048873.58      923520  2344356.41 19 -.003591
  68.    549 14610 24.93  11974586  282596671.36  3188746.44   5527160.5 19  .087696
  69.    833 14610  6.12  20032043  124491337.75      489600  1546453.62 19    .0625
  70.    613 14610  5.95  18282676  117074725.44      268345     1642795 19 -.187158
  71. 600100 14610 50.16  74313016    3146969075   5197737.5 13008445.44 19  .385635
  72. 600844 14610 10.76   9190146     101756898   297883.46  2234505.58 19  .036609
  73.    685 14610 24.72  26956356  536729923.94   775515.84     1876248 19  .408547
  74.    732 14610 11.02  14873469   150626284.2      484880     1454640 19  .248018
  75. 600203 14610   9.2  40848431     365179946      644000     2358880 19  .164557
  76.    821 14610 10.11  51393475  515099012.62      834075  3122183.67 19  .203571
  77.     42 14610 14.99  14397849  213847273.53  1031916.68  3589550.97 19  .054149
  78. 600713 14610 10.19   5352455      52496880    530780.8   1979516.7 19  .093348
  79. 600677 14610 12.15  60245438     649408649  1296485.19  3048457.02 19  .322089
  80. 600861 14610 11.91 290421521    2930735687   1992662.1  4832350.85 19  .665734
  81.     66 14610 31.97  52357143 1499012995.13   3863254.8  9771982.17 18  .395918
  82.    719 14610 15.04  21644701  285867884.08    355545.6  1098326.08 19  .406922
  83.    963 14610 18.56  41497903  746922491.51      835200     3526400  2        .
  84.     35 14610 34.93  22204056  694587083.21   745671.67   4047939.9 19  .518036
  85. 600607 14610 19.06  14958749     246315222   637973.04  2941750.27 19  .325452
  86. 600636 14610 12.45  19087718     232444953    559353.6   1444996.8 19  .087336
  87. 600831 14610  9.29  20704969     183027093   430548.77  1033853.44 19   .17298
  88.    905 14610 12.22  48141002  585717964.66     1160900     3604900 19   .14099
  89.     59 14610  4.99  20788782     104003652      843310  3309493.82 19   .03527
  90.    564 14610  8.17  57336770  467491460.84  1042672.03  1650397.39 19   .11612
  91.    888 14610 12.99   8159916  105160782.55      519600   1541393.4 19  .069136
  92.    767 14610 15.86  67125353  969943883.76     1903200     6899100 19  .439201
  93. 600772 14610  18.2  29395487     480899528     1149876     4131036 19  .202908
  94.    589 14610  6.14  23388427  149813477.49   743585.98  1561568.18 19 -.037618
  95.    921 14610 18.99  35121067  674035188.03     2088900 10110594.18 19  .085143
  96.    782 14610  5.84  11354625   67728589.95      584000     1997280 19 -.011844
  97.    555 14610 11.19   3955314   48109841.34   244706.28   915651.72 19 -.075207
  98.    511 14610  8.73  15993853  131100785.54    601683.7  1133860.69 19  .085821
  99.    601 14610  9.09  29377982  263281923.97   866793.31  2830323.19 18  .225067
  100.    709 14610  8.99  38502903  356794574.23     1402440  7606831.41 19  .015819
  101. 600626 14610  9.57  44266619     421852551   960292.08  2644984.31 19   .09122
  102.    812 14610 15.22  14142866  210818348.43      602712     2009040 19  .116654
  103.    516 14610 13.39   9478455  121883531.66   447581.12  1611491.05 19  .130912
  104. end
  105. format %dCY_N trdmnt
复制代码



以上是一个面板数据，由于只列示前200的数据，只有一个月的数据，我想按月循环求每个月所有这些股票构成的组合（每个月不一样的股票数），按照流通市值（msmvosd）加权计算组合月收益率，个股月收益率为（mretwd)。请问怎么写程序，非常感谢。

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0
关键词：收益率 generated generate install example

相关帖子

沙发
黃河泉 在职认证  发表于 2019-5-18 08:11:34
从你的两个问题可以看出，你在陈述事情的功力还需加强 (其实 80% 以上的人都有类似问题)，最好有一计算公式！
藤椅
yanxiza 发表于 2019-5-18 09:56:17
黃河泉 发表于 2019-5-18 08:11
从你的两个问题可以看出，你在陈述事情的功力还需加强 (其实 80% 以上的人都有类似问题)，最好有一计算公式 ...
您好，谢谢您的建议。 我想问的是，一个面板数据，先按月排序，每个月的所有股票构成一个组合，计算这个组合的以流通市值加权的组合收益率，这个收益率是用每个个股的流通市值（msmovsd）占这个月所有股票的总流通市值的比例为权数，乘以各个个股的月收益率，再求和得到。但是麻烦的是每个月的股票数不一样。
  1. * Example generated by -dataex-. To install: ssc install dataex
  2. clear
  3. input long stkcd double(trdmnt mclsprc mnshrtrd mnvaltrd msmvosd msmvttl) byte ndaytrd double mretwd
  4. 600609 14610  4.78  61220207     305217581     1338400  4645258.01 19   .01919
  5. 601607 14610 17.08  79704233    1249662080     1774185  3920753.37 19  .334375
  6.    635 14610 11.34  13607268  149212238.85      453600     1140804 19  .147773
  7.    518 14610   5.9   2930406    17409552.4      447810   789080.16  4 -.048387
  8. 600699 14610   7.5  10085474      80488213    449935.2   993222.02 19 -.074074
  9. 600606 14610 35.98   9345890     265286442   789835.84  3120691.91 19  .714967
  10.    701 14610 17.02 121404684 1924364046.85     1957300     3404000 19  .257945
  11.    553 14610 13.03  55917850  668874575.83  1196265.73  2370959.78 19  .286278
  12.    780 14610 11.29  40743415  435878928.44     1056744  3198140.88 19  .138105
  13.    529 14610  6.26  23715144   149458737.4  1352491.65  2482189.36 19   .02455
  14.    542 14610 11.11  58239007  620395194.11   904940.61  2089888.77 19   .19849
  15.    953 14610  8.24  47055711  406047183.49      370800  1223762.51 19  .028714
  16.     47 14610  7.71   6609527   51194223.15   244126.22   928319.33 18 -.012804
  17.    816 14610  8.81  18593282  163801460.85      775280     2438608 19  .110971
  18. 600896 14610  6.55  14528448      98055013   1022310.9   2078200.7 19 -.020927
  19.    559 14610  9.69  13166280  129433298.69   855942.89  2740911.81 19    .0625
  20. 600196 14610 21.48  18512703     375075488     1611000     4855554 19  .194661
  21. 600662 14610 10.32  26284789     262362532  1204326.66  2899304.93 19  .159551
  22.     10 14610  7.08  12021735    88909613.1   350466.19  1040883.53 19 -.036735
  23.    528 14610  4.65  14623887   69451631.49   505369.44  1523046.09 19  .028761
  24.    730 14610 36.13  24427871  825820858.14  3487448.25 13632695.27 19  .060153
  25. 600893 14610  6.16  14034193      87698905   702205.69  1447050.93 19 -.006452
  26. 600829 14610   7.8  14852013     119682628      259545  1030912.74 19  .001284
  27.    509 14610 17.36  44249246  693607476.87   2013374.9  3735615.25 18  .267153
  28.     14 14610  6.13  20272975  127575937.27   277200.75   549534.58 19 -.022329
  29.    909 14610 22.25  28250050     572751427     1335000     4361000 19  .211214
  30.    533 14610  8.42 148596480 1204135591.91  1715201.15   4847225.6 19  .139378
  31.    852 14610 11.13   9487915  103035255.29      556500     2226000 19  .064054
  32.    766 14610 10.48  25295348  255629056.31     1089920  3137127.05 19   .18552
  33.    760 14610 15.94  19490223  307653893.69   826186.14  1742597.46 19  .052145
  34.    955 14610 12.51  52044980  651064267.23      619245     2564550 19  .121973
  35. 600847 14610 13.79  43977435     482339993   550179.63   1222621.4 17  .649522
  36. 600785 14610 12.79  12060057     138575461   635982.75  1125200.25 19  .325389
  37. 600605 14610 11.76   5722979      74050868      282240  2471857.92 19 -.115789
  38. 600743 14610  7.77  10811415      86222059      607614     2430456 19  .070248
  39.    938 14610 74.19  27612150 1789301455.74     2967600     9555672 19   .31426
  40. 600210 14610 13.52  23917283     315508480     1149200     4372368 19   .06962
  41.    727 14610 11.84  45264919  479611526.57      923520  2857434.82 19  .278618
  42. 600627 14610  10.5  15121691     159846487      535500  5438637.54 19        0
  43. 600165 14610   9.1  20377579     181189868      655200     1943760 19  .127633
  44. 600780 14610  7.37  26699754     198399985   689590.61  1589669.29 19  .087021
  45.    401 14610  5.11  20817465  110344603.47      812766  4161592.24 19 -.028517
  46.    882 14610 12.54  43953368  457147122.54      564300     2232120 19  .514493
  47.    532 14610  5.26  26620822  151382954.25   364268.09  1148742.97 19 -.055655
  48. 600870 14610 16.58   9097676     156871134  1674729.65  5310809.47 19 -.004802
  49.    712 14610 12.78   6540034   81026932.71   486815.25  1946541.28 19  .096996
  50. 600692 14610 14.03   7490388     102083187      353556  1773380.33 19  .104724
  51.    900 14610 10.03  32307398  318996299.06     1203600  2859738.56 19  .134615
  52. 600646 14610 25.95  20058953     494556861   788362.95  4663471.13 17  .213751
  53. 600150 14610  5.75  24110850     146851810      442750  1388585.44 19 -.088748
  54. 600102 14610  6.63  38905153     259509380     1034280  5775936.66 19  .071082
  55.    520 14610  6.23  38291849  235668501.24  1638979.18  3234421.39 19  .116487
  56. 600856 14610   9.5  39052361     356458705      798798  1736008.26 19  .180124
  57. 600796 14610 18.17  16549089     302641455   519916.38  1935359.38 19  .016219
  58. 600771 14610 29.46  11707106     324554618      729135  2752844.92 19  .212346
  59. 600079 14610  18.7  25784532     450915305      486200     1239810 19  .222222
  60. 600129 14610 16.56  23905308     389365606      993600     3875040 19  .056796
  61.    799 14610 14.29  13915418   198270265.5   1532602.5   4330584.5 19  .063244
  62.    930 14610 18.69  37196239  713299236.66     1121400  2747033.77 19  .000535
  63. 600119 14610 13.08  44967430     585377763      627840     1962000 19  .080099
  64. 600862 14610 13.79  59363587     803064960   716710.43  2050627.75 18    -.015
  65.    700 14610 14.44  23767754  302264147.84   556355.15  1798094.79 19  .275618
  66.      1 14610 18.53 178385288 3299055629.33 19843822.88 28755726.61 19  .061891
  67.    698 14610  5.55  23760402  136048873.58      923520  2344356.41 19 -.003591
  68.    549 14610 24.93  11974586  282596671.36  3188746.44   5527160.5 19  .087696
  69.    833 14610  6.12  20032043  124491337.75      489600  1546453.62 19    .0625
  70.    613 14610  5.95  18282676  117074725.44      268345     1642795 19 -.187158
  71. 600100 14610 50.16  74313016    3146969075   5197737.5 13008445.44 19  .385635
  72. 600844 14610 10.76   9190146     101756898   297883.46  2234505.58 19  .036609
  73.    685 14610 24.72  26956356  536729923.94   775515.84     1876248 19  .408547
  74.    732 14610 11.02  14873469   150626284.2      484880     1454640 19  .248018
  75. 600203 14610   9.2  40848431     365179946      644000     2358880 19  .164557
  76.    821 14610 10.11  51393475  515099012.62      834075  3122183.67 19  .203571
  77.     42 14610 14.99  14397849  213847273.53  1031916.68  3589550.97 19  .054149
  78. 600713 14610 10.19   5352455      52496880    530780.8   1979516.7 19  .093348
  79. 600677 14610 12.15  60245438     649408649  1296485.19  3048457.02 19  .322089
  80. 600861 14610 11.91 290421521    2930735687   1992662.1  4832350.85 19  .665734
  81.     66 14610 31.97  52357143 1499012995.13   3863254.8  9771982.17 18  .395918
  82.    719 14610 15.04  21644701  285867884.08    355545.6  1098326.08 19  .406922
  83.    963 14610 18.56  41497903  746922491.51      835200     3526400  2        .
  84.     35 14610 34.93  22204056  694587083.21   745671.67   4047939.9 19  .518036
  85. 600607 14610 19.06  14958749     246315222   637973.04  2941750.27 19  .325452
  86. 600636 14610 12.45  19087718     232444953    559353.6   1444996.8 19  .087336
  87. 600831 14610  9.29  20704969     183027093   430548.77  1033853.44 19   .17298
  88.    905 14610 12.22  48141002  585717964.66     1160900     3604900 19   .14099
  89.     59 14610  4.99  20788782     104003652      843310  3309493.82 19   .03527
  90.    564 14610  8.17  57336770  467491460.84  1042672.03  1650397.39 19   .11612
  91.    888 14610 12.99   8159916  105160782.55      519600   1541393.4 19  .069136
  92.    767 14610 15.86  67125353  969943883.76     1903200     6899100 19  .439201
  93. 600772 14610  18.2  29395487     480899528     1149876     4131036 19  .202908
  94.    589 14610  6.14  23388427  149813477.49   743585.98  1561568.18 19 -.037618
  95.    921 14610 18.99  35121067  674035188.03     2088900 10110594.18 19  .085143
  96.    782 14610  5.84  11354625   67728589.95      584000     1997280 19 -.011844
  97.    555 14610 11.19   3955314   48109841.34   244706.28   915651.72 19 -.075207
  98.    511 14610  8.73  15993853  131100785.54    601683.7  1133860.69 19  .085821
  99.    601 14610  9.09  29377982  263281923.97   866793.31  2830323.19 18  .225067
  100.    709 14610  8.99  38502903  356794574.23     1402440  7606831.41 19  .015819
  101. 600626 14610  9.57  44266619     421852551   960292.08  2644984.31 19   .09122
  102.    812 14610 15.22  14142866  210818348.43      602712     2009040 19  .116654
  103.    516 14610 13.39   9478455  121883531.66   447581.12  1611491.05 19  .130912
  104. end
  105. format %dCY_N trdmnt
复制代码
板凳
黃河泉 在职认证  发表于 2019-5-18 10:11:09
yanxiza 发表于 2019-5-18 09:56
您好，谢谢您的建议。 我想问的是，一个面板数据，先按月排序，每个月的所有股票构成一个组合，计算这个组 ...
我不是很确定我了解你的说法，但请试试 (请先 ssc install runby)：
  1. // ssc install runby
  2. cap program drop temp
  3. program define temp   
  4.   egen msmvosd_total = total(msmvosd)
  5.   gen wr = msmvosd*mretwd/msmvosd_total
  6.   egen twr= total(wr)
  7. end

  9. runby temp, by(trdmnt)
复制代码
报纸
yanxiza 发表于 2019-5-18 10:11:35
黃河泉 发表于 2019-5-18 08:11
从你的两个问题可以看出，你在陈述事情的功力还需加强 (其实 80% 以上的人都有类似问题)，最好有一计算公式 ...
您好，另外还想请问一下，如何计算每个公司的24个月的滚动月收益率标准差，月收益率（mretwd）,
地板
黃河泉 在职认证  发表于 2019-5-18 10:13:05
yanxiza 发表于 2019-5-18 10:11
您好，另外还想请问一下，如何计算每个公司的24个月的滚动月收益率标准差，月收益率（mretwd）,
请看看 ssc install rangestat。
7楼
yanxiza 发表于 2019-5-18 20:04:18
黃河泉 发表于 2019-5-18 10:13
请看看 ssc install rangestat。
非常感谢，我已经使用mvsum完成该操作了。
8楼
Luogaigai 发表于 2019-11-28 22:43:50
您好，请问您算股票组合收益率的时候有控制市盈率吗？除此之外，您上述的组合收益率的stata操作过程可以分享一份给我吗？万分感谢
9楼
Shaoru 发表于 2020-3-24 23:31:01
大佬，求问您最开始的问题最后的代码，拜托
10楼
Shaoru 发表于 2020-3-25 01:00:53
您上述的组合收益率的stata操作过程可以分享一份给我吗？万分感谢
返回列表
12下一页
高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
加好友,备注jltj
拉您入交流群

京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号 京公网安备 11010802022788号 论坛法律顾问：王进律师 知识产权保护声明   免责及隐私声明

GMT+8, 2026-1-18 15:54