求SPSS或者EXCEL计算协方差的用法

麻烦各位擅长SPSS或者EXCEL的大大们，帮我一个忙。先谢了各位。有点急，论文计算卡在这里。献出30%的论坛币拜托各位帮帮忙。
根据《金融数学》协方差的公式，是这个：
，其中，rAi、rBi是A、B证券的收益率，E就是期望，pij是取P=（rAi，rBi）的概率。
现在，我计算出来了 各个值，计算协方差只要带入公式就可以。但因为数据量偏大，想用EXCEL或者SPSS计算，可不知道该怎么输入函数
现在有如下各个数值
rAi=

0.008033531
0.017813482
0.049074397
0.117534055
0.292525323
0.318372337
0.124345093
0.046105484
0.015543137
0.010653161

E(rA)=

0.011266154

rBi=

0.00729443
0.043766578
0.144562334
0.25464191
0.282493369
0.217506631
0.047082228
0.00265252

E(rB)=

0.00780504

pij=假设是a……n（具体数值还没算出来）

请问，该如何计算最后的协方差。怎么输入函数，或者怎么计算。
刚才在用试图用EXCEL计算的时候，1.不能输入2个求和函数。2.公式中的i，不知道该怎么在函数里表示。
我的EXCEL是2003，SPSS是16.
麻烦各位了

喔，没仔细看你的问题。
我说的是根据样本计算协方差，你的公式是根据定义计算，两个是不同的。
excel 中用mmult计算矩阵的点积即可
比如A排列在A1:J1，P排列在A3:H12，B排列在A14:A21，
则协方差=MMULT(MMULT(A1:J1,A3:H12),A14:A21)。

我的是2007，在帮助中搜到如下：

当您对一组个体进行观测而获得了 N 个不同的测量值变量时，“相关”和“协方差”工具可在相同设置下使用。“相关”和“协方差”工具都会提供一张输出表（矩阵），其中分别显示每对测量值变量之间的相关系数或协方差。不同之处在于相关系数的取值在 -1 和 +1 之间（包括 -1 和 +1），而协方差没有限定的取值范围。相关系数和协方差都是描述两个变量离散程度的指标。

“协方差”工具为每对测量值变量计算工作表函数 COVAR 的值。（当只有两个测量值变量，即 N=2 时，可直接使用 COVAR，而不要使用“协方差”工具。）在“协方差”工具的输出表中的第 i 行、第 i 列的对角线上的输入值是第 i 个测量值变量与其自身的协方差；这正好是用工作表函数 VARP 计算得出的变量的总体方差。

可以使用“协方差”工具来检验每对测量值变量，以便确定两个测量值变量是否趋向于同时变动，即，一个变量的较大值是否趋向于与另一个变量的较大值相关联（正相关）；或者一个变量的较小值是否趋向于与另一个变量的较大值相关联（负相关）；或者两个变量中的值趋向于互不关联（协方差近似于零）。


2003应该也可实现，多用几个单元格来存放中间结果。两个求和就把值都列出来，在下面的单元格求和再求和就行了啊。楼主不要试图在excel 一个单元格里输入公式就能出结果。这不是excel 的风格。

先谢过楼上的
我慢慢看，有点看晕了。
如果过几天还没别的答案，分就给你了。

A有10个数据，B只有8个数据，这怎么计算协方差？
你必须让A、B的数据量一致，才可以计算

比如A的数据排列在A1:A10，B的数据排列在B1:B10，你输入=covar(a1:a10,b1:b10)即可

A有10个数据，B只有8个数据，这怎么计算协方差？
你必须让A、B的数据量一致，才可以计算

比如A的数据排列在A1:A10，B的数据排列在B1:B10，你输入=covar(a1:a10,b1:b10)即可

可教科书上写的是：A有m种可能的收益率，B有n种可能的收益率
（A，B）有mXn种的“收益率对”
并没说明m=n的情况。
所以，我觉得，不一定要求数据数量是一样的。
PS：的确，关于m，n个数据量的情况，2个求和……我不知道怎么求了=。=
就以我这题目情况来说，当rBj 的数据用完后，rAi 还有数据，求和后面的rBj-E（rB），不知道该怎么做了=。=

何况，根据根据您所说的=covar(a1:a10,b1:b10)就可以……
EXCEL2003关于COVAR的函数说明和公式说明是这个
不同于我所要求的公式，其中的Ux和Uy好像不是我公式中的期望E吧？！同时它的确要求数据点的个数要求相等，也不同于我所要求的公式（都是按照《金融数学》中的公式）

我暂时按照2楼的朋友试着做。

PS：我看了几个EXCEL2003关于“协方差、相关性、相关系数”函数的说明，的确都要求是数据点相等。但不明白为什么我书上的公式却是这么写的。

哎~~最近有点傻了=。=

我问个相当……白痴的问题=。=（因为我学的就是数学，所以，个人觉得这个问题蛮白痴的，但自己缺卡住了，丢脸啊）
因为我的题目中，i=1……10。j=1……8
1。当rBj 的数据用完后，rAi 还有数据，求和后面的rBj-E（rB），不知道该怎么做了=。=
2。那2个连续和~~如果拆开来一步一步写……该怎么写？难道是（i=1……10然后乘以j=1）加上（i=1……10乘以j=2）加上（i=1……10乘以j=3）…………吗？
悲剧了
麻烦赐教，写出最初几步就OK。谢谢了=。=

我突然想明白了=。=
谢谢各位
分呢~~~我就加给miniwhale了，至少帮我解决了矩阵相乘的问题