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楼主

发表于 2019-5-26 20:05:45 |AI写论文

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ß作业4：如果W_t服从标准布朗运动，请利用伊藤公式求出以下函数满足的随机微分方程：
F(Wt,t)=3+t+e^(Wt )

dF = (1+ 0.5*exp(Wt))dt + exp(Wt)dWt 最简单的记忆方法是对函数作全微分展开到二阶，然后利用规则dt*dt=0,dt*dWt=0,dWt*dWt=dt，即可获得所需SDE

沙发

crossbone254 发表于 2019-5-26 20:05:46

dF = (1+ 0.5*exp(Wt))dt + exp(Wt)dWt

最简单的记忆方法是对函数作全微分展开到二阶，然后利用规则dt*dt=0,dt*dWt=0,dWt*dWt=dt，即可获得所需SDE

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