年度数据和月度数据可以放在一起回归吗

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我目前的论文需要做一个衍生金融工具的使用与个股股票收益率的回归。
衍生金融工具是年度数据，个股股票收益率是月度数据，这两个数据在STATA里怎么进行回归呢？
请大神赐教。

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关键词：月度数据 年度数据 在一起 股票收益率 Stata

显然不可以啊，你也对应不上啊，构不成函数

日新少年 发表于 2019-6-4 10:08
显然不可以啊，你也对应不上啊，构不成函数

好的。谢谢。

试试 http://mpiktas.github.io/midasr/。http://www.peixun.net/view/1377.html。

EVIWS11，最新的版本好像增加了MIDAS功能

Nowcasting: The real-time informational content of macroeconomic data你可以看一下这篇文章，时间交错数据在一个模型里面回归，但是比较复杂。

请使用MIDAS，混频回归