做granger因果关系检验，先做平稳性检验和协整性检验，可以直接做协整性检验吗？ [推广有奖]

11楼

caoshuishui

发表于 2010-2-22 23:42:03

顺序是单位根检验,如果是同阶单整则再进行协整检验.
用Eviews提供的Johanson协整检验很容易出来"虚假协整"(暂且这样称呼)的结果,即按出来的协整方程新的序列不是平稳的.我常遇到这样的问题.

12楼

yixiu246 发表于 2010-2-23 21:58:12

协整分析需要首先检验各个序列的平稳性，即进行单位根检验。对多变量来说一般
可以用ADF检验和PP检验。
其次，再进行各个变量之间的协整检验。协整检验的方法有EG两步法和JJ检验法。
EG两步法一般是针对两个变量之间的协整关系进行检验，对于3个或以上的变量一般采
用JJ检验法。
再次，利用向量误差修正模型(VECM)建立各个变量之间的短期均衡关系，将长期均
衡关系作为误差纠正项纳人方程中，以反应短期波动偏离长期均衡的程度。接着，可以利
用Wald检验对误差修正模型各方程系数的显著性进行联合检验，从而判别各变量因果
关系的方向。