xthreg命令回归分析

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在用xthreg命令进行门限回归时，没法加入行业虚拟变量和年份虚拟变量，那该怎么办呢？

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关键词：回归分析 REG 虚拟变量 门限回归 怎么办

楼主可以教教我怎么看回归结果吗

Eccentric- 发表于 2019-6-10 14:29
楼主可以教教我怎么看回归结果吗

从你的结果来看：单一门限值0.3917，没有通过门限效应检验（因为Prob=0.6890，说明单一门限效应不显著），你可以再试试双重门限，看看检验结果如何。

北海奕 发表于 2019-6-10 21:09
从你的结果来看：单一门限值0.3917，没有通过门限效应检验（因为Prob=0.6890，说明单一门限效应不显著）， ...

已经没有单一门槛，有什么理由再去试双门槛？

黄老师您好，我第一次使用门限回归做研究，有两处不懂的地方想向您请教，还望您能够不吝赐教。
1.请问我利用Hansen提供的数据“DurlaufJohnson.dta”与命令 thresholdtest、thresholdreg 做门限检验与门限回归时为何得出了两个不同的门限估计值？如图



2.Hansen提供的命令中并不能设定门限数量，Hansen（2000）利用门限值将总样本分为样本数分别为18与78的两个子样本，作者仅对样本数为78的子样本再次进行了门限回归，作者的解释是“only 18 countries have initial output at or below $863, so no further sample split is possible among this subsample”，这样的解释是不是太不严谨呢？在实际运用中我们应该怎样判断是否要再次对子样本进行门限回归呢？用Hansen提供的命令来检验是否存在第二个门限值，是需要对两个子样本再分别进行门限回归吗？

黃河泉 发表于 2019-6-11 06:36
已经没有单一门槛，有什么理由再去试双门槛？

黄老师，我是在一些文献中看到这样做的：单一门限模型没有通过显著性检验，而双重门限模型通过了显著性检验，在后文的分析中则采用双重门限模型进行回归分析。

北海奕 发表于 2019-6-11 16:16
黄老师，我是在一些文献中看到这样做的：单一门限模型没有通过显著性检验，而双重门限模型通过了显著性检 ...

我相信你讲的话，似乎的确有人这样做 (因为过去也有人问过类似问题)。至少，我认为就其 (sequential) 检定概念来看，一般是先检验有无存在 (一个) 门槛，没有的话，就 game over，有的话，才继续检定下去。我几乎没在像样的国际期刊中，有看过你说的情况出现！

均卫许靠由 发表于 2019-6-11 14:17
黄老师您好，我第一次使用门限回归做研究，有两处不懂的地方想向您请教，还望您能够不吝赐教。
1.请问我利 ...

1. 因为他考虑两个门槛变量。2. 其实，他的解释我还可以接受 (见仁见智，是吧？)。 3. 的确，需要再对子样本，进行估计与检定，以确立是否存在进一步的门槛情况！

北海奕 发表于 2019-6-10 21:09
从你的结果来看：单一门限值0.3917，没有通过门限效应检验（因为Prob=0.6890，说明单一门限效应不显著）， ...

嗯嗯，谢谢楼主，看了xthreg的stata journal之后了解怎么看结果啦~thank you！

均卫许靠由 发表于 2019-6-11 14:17
黄老师您好，我第一次使用门限回归做研究，有两处不懂的地方想向您请教，还望您能够不吝赐教。
1.请问我利 ...

楼主您好，可否请教一下thresholdtest命令您是怎么做的，我做这个，结果运行出来表格里没有数值，是黑点，就是LM这个值是一个点，我不知道是不是命令出了什么问题，楼主可否赐教一下，非常感谢。