Johansen 在论文“Estimation and Hypothesis Testing of cointegration vectors in Gaussian Vector Autoregressive models"(1991) 中,研究协整向量β的分布情况时,为什么一定要通过β(c'β)^-1标准化,似乎附录推导中,即使不进行标准化,也可以给出分布形式,而且β(c'β)^-1标准化好像不是出于协整向量线性组合的考虑
请高手们给一些提示或建议,感谢不尽!
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楼主: yegg
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[问答] 高手们,请教协整方面的一个问题!!! |
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