面板数据模型一定要做单位根检验码？

不一定的

chenxiaoliang22 发表于 2012-10-27 15:40
恩，短面板。不用检验单位根。没有意义。滞后两期，只剩两期了，滞后三期就没有了。

这么说，我也就明白了。一直不清楚什么时候要做单位根检验那，这下受教了

chenxiaoliang22 发表于 2014-8-7 08:19
时间有点短，做协整，及时有结果，意义也不大。

您好，我做的15年，31个省的数据，想做固定模型。看了您上面的回答， 决定也不做单位根或者协整检验啦。
那么还想问您个问题：1.人均gdp需要取对数吗，为什么看到有论文取了，有论文没取呢？2.其他的变量：例如贷款/gdp，贷款/存款，是否也需要取对数呢？
谢谢您~~~

西屏00 发表于 2014-12-28 16:18
您好，我做的15年，31个省的数据，想做固定模型。看了您上面的回答， 决定也不做单位根或者协整检验啦。
...

取对数的目的是消除异方差，如果你的变量不存在异方差应该就不必取对数了吧。

西屏00 发表于 2014-12-28 16:18
您好，我做的15年，31个省的数据，想做固定模型。看了您上面的回答， 决定也不做单位根或者协整检验啦。
...

FE 和RE一般是不做单位根和协整的，这个前提是观测个体（省）》观测时间，即n>>t。

人均gdp类似这种用货币表示的指标一般是取log的，去除异方差，也和模型的假设相关，一单位影响和一个百分比的影响的差别。

FE还是RE还是要hausman test一下

受教！

完美的解决了我的问题，谢谢

很受用，收藏一下

绿筱媚青涟 发表于 2013-11-28 13:10
据说短面板不需要做单位根检验，但长面板需要做单位根检验。可是最痛苦的事情是，Y是平稳的，而个别X是平稳 ...

你好，请问你遇到的这个问题怎么解决的呢

实际上，做不做单位根检验，取决于模型的自变量属性，与固定效应和随机效应模型应该没有多大关系。如果自变量非随机、或随机但严格外生，就不需要进行平稳性检验。因为此时统计量的有理想的有限样本性质，即使不平稳也没有关系。否则，为了保证良好渐进性质的存在、避免伪回归，必须进行平稳性检验。这与一般的时间序列回归是一样的。