30个省的数据要和同一个Y做VAR、VEC,这个要跑30次吗?还是可以通过设置虚拟变量一次搞定?我看英文文献似乎是可以的,但不知道他是怎么操作的?另外,操作上似乎也有点问题,因为这些时间序列,滞后阶数、平稳性、协整关系似乎都不一定相同,英文文献里到底是怎么实现的?我看原文的操作似乎是,设置29个省虚拟变量,然后一下搞定了30个省同时做VECM。
另外,30个省的时间序列构成了一个面板,想问问以上这种面板-虚拟变量隔离-VAR/VEC的操作,和PVAR(面板var)是不是根本就不是一回事?PVAR和VAR到底是啥区别?我不是说操作上的区别,而是使用意义上的区别?