SVRA和DSGE到底什么区别？

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大神们能否帮解答一下DSGE和SVAR什么区别？不胜感激。
个人理解是DSGE求完FOC、外生自回归、约束条件，最后的方程组就可以转换成状态空间形式，而这个状态空间表达式与SVAR形式相同啊，那么当初为啥不直接用SVAR建模呢？

大神们帮深入分析一下到底DSGE和SVAR什么区别。

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关键词：DSGE SVR VRA SVAR 状态空间 DSGE、SVAR、状态空间

咋没有人呢，大神们帮解答一下啊

嘿嘿，理论基础啊。

hqu_sun 发表于 2019-8-30 11:23
嘿嘿，理论基础啊。

不是很懂，但感觉你说的不对，DSGE写成状态空间形式是有多个参数的，而SVAR每个矩阵元只对应一个参数

状态空间形式是DSGE的一种求解方式。

hqu_sun 发表于 2019-9-10 10:04
状态空间形式是DSGE的一种求解方式。

那为何不直接建立SVAR模型呢，我看查涛大部分论文都是直接做SVAR

动态：说明有跨期最优化的决策的问题，svar没有
随机：说明有很多外生的stochastic 冲击，svar有
一般均衡：产品、劳动力、资金等市场都实现了均衡，svar没有

简单说，就是DSGE更有理论基础。

hqu_sun 发表于 2019-9-26 11:13
简单说，就是DSGE更有理论基础。

你怎么知道你的理论基础是对的呢？所以这是两种思路问题，一种是你在你自以为正确的理论基础上建模，另一种是完全数据驱动，看看哪个能更好的解释数据