楼主: 阿尔法邮差
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[DSGE讨论专题] SVRA和DSGE到底什么区别? [分享]

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阿尔法邮差 在职认证  发表于 2019-7-5 19:29:17 |显示全部楼层
大神们能否帮解答一下DSGE和SVAR什么区别?不胜感激。
个人理解是DSGE求完FOC、外生自回归、约束条件,最后的方程组就可以转换成状态空间形式,而这个状态空间表达式与SVAR形式相同啊,那么当初为啥不直接用SVAR建模呢?

大神们帮深入分析一下到底DSGE和SVAR什么区别。

关键词:DSGE SVR VRA SVAR 状态空间 DSGE、SVAR、状态空间

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stata SPSS
阿尔法邮差 在职认证  发表于 2019-7-11 19:47:53 |显示全部楼层
咋没有人呢,大神们帮解答一下啊
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hqu_sun 发表于 2019-8-30 11:23:58 |显示全部楼层
嘿嘿,理论基础啊。
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阿尔法邮差 在职认证  发表于 2019-9-3 13:27:16 |显示全部楼层
hqu_sun 发表于 2019-8-30 11:23
嘿嘿,理论基础啊。
不是很懂,但感觉你说的不对,DSGE写成状态空间形式是有多个参数的,而SVAR每个矩阵元只对应一个参数
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hqu_sun 发表于 2019-9-10 10:04:23 |显示全部楼层
状态空间形式是DSGE的一种求解方式。
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阿尔法邮差 在职认证  发表于 2019-9-10 12:49:08 |显示全部楼层
hqu_sun 发表于 2019-9-10 10:04
状态空间形式是DSGE的一种求解方式。
那为何不直接建立SVAR模型呢,我看查涛大部分论文都是直接做SVAR
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zp3rd 发表于 2019-9-17 10:27:48 |显示全部楼层
动态:说明有跨期最优化的决策的问题,svar没有
随机:说明有很多外生的stochastic 冲击,svar有
一般均衡:产品、劳动力、资金等市场都实现了均衡,svar没有
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hqu_sun 发表于 2019-9-26 11:13:06 |显示全部楼层
简单说,就是DSGE更有理论基础。
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