Eviews中的EG两步法协整检验问题来龙去脉

楼主，能发个Eviews6给我吗？我的都很不稳定，经常自动关闭。

学习了

受教了，目前正在做论文，复杂啊……

正纠结这个问题呢，我都在想短时间的面板数据要不要做协整检验

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感谢楼主分享！

我想知道，EVIEWS 7.0里面，修正了没有呢？

写这方面的论文也总是碰到这个问题，学习了~

学习了，谢谢楼主分享

非常受教！本人按照文章的介绍用r软件编了协整残差的临界值，与大家分享一下！但是确实没有搞明白该实验设计的思想是什么，请高手指教！

1. result<-c()
   
2. j<-1
   
3. while(j<=10000){
   
4. u2t<-rnorm(1000)##生成解释变量x
   
5. xxt<-c()
   
6. xt<-c()
   
7. xxt[1]<-u2t[1]
   
8. i<-2
   
9. while(i<=1000){
   
10. xxt[i]<-xxt[i-1]+u2t[i]
    
11. i<-i+1
    
12. }
    
13. xt<-xxt[951:1000]##解释变量
    
14. ut<-rnorm(1000)##生成残差
    
15. eet<-c()
    
16. et<-c()
    
17. eet[1]<-ut[1]
    
18. i<-2
    
19. while(i<=1000){
    
20. eet[i]<-eet[i-1]+ut[i]
    
21. i<-i+1
    
22. }
    
23. et<-eet[951:1000]##生成被解释变量
    
24. rt<-lm(et~xt)$residuals
    
25. result[j]<-summary(lm(diff(rt)~(rt[1:49])-1))$coefficients[1,3]
    
26. j<-j+1
    
27. }
    
28. plot(density(result))
    
29. quantile(result,c(0.01,0.05,0.1))

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