[其他] 求助 Intrinsic Value的解释 [推广有奖]

11楼

M00108215 发表于 2010-3-1 19:43:22

非常感谢楼上的热心解答...........
我是按366天算的, 我计算过程中有部分四舍五入了,最后我算的结果还是跟我之前的差不多...........
我也尝试另外的方法计算了,有结果跟楼上的差不多.....3.22....多
我想楼上是不是把VARIANCE 当VOLATIILITY处理的呢 ........
如果不是这样的期望楼上的能够指出我可能错在哪个位......非常感谢.........

12楼

M00108215 发表于 2010-3-1 19:45:52

10# zeshao

13楼

zeshao 发表于 2010-3-2 08:39:31

11# M00108215

lz是对的，我确实错把variance当成volatility了，非常抱歉。

S	45
K	52
T	0.50
r	6.50%
σ	0.6325

d1 =	-0.0270
d2 =	-0.4742
N(d1) =	0.4892
N(d2) =	0.3177
N(-d1) =	0.5108
N(-d2) =	0.6823

c=	6.0245
p=	11.3617

暴雨梨花豪龙胆，白马银枪笑红尘。
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14楼

M00108215 发表于 2010-3-2 17:17:54

非常感谢这些兄弟...........我拿我的答案对比你的答案之后.........发现导致这不一样的结果的原因就在于我们查表出来的N(d1)和N(d2)都不一样............我们就开了5小时金融衍生物课......老师连表都没给我们见过.......我这是自己在教材上看到的表......至于这个查表的方法对否我暂时也不知道......因为我们都是等把作业交上去之后出现错误了再更改............我是把d1=-0.0270 直接当做 -0.03查的表得到的是 0.4880 后面那个-0.4742 直接当-0.47 查的是(0.3192+0.3156)/2=0.3192 不知道我是表拿错了呢还是这个方法是错误的谢谢........ 13# zeshao