RATS programs to replicate Mountford and Uhlig JAE 2009 sign-constrained VAR

【作者(必填)】T Doan - econpapers.repec.org

【文题(必填)】RATS programs to replicate Mountford and Uhlig JAE 2009 sign-constrained VAR
【年份(必填)】2009

【全文链接或数据库名称(选填)】https://econpapers.repec.org/software/bocbocode/rtz00121.htm

哪位大神可以下到这篇文献啊，谢谢呢

对应的文章是：Mountford and Uhlig (2009), "What are the Effects of Fiscal Policy Shocks?", Journal of Applied Econometrics

你提供的连接是一篇文章提到的软件，见附件

你把文章和软件都下载就应该齐了

winrats不能运行提供的代码；
可以解释一下不；

1. *
   
2. * Common setup code for Mountford and Uhlig (2009), "What are the
   
3. * Effects of Fiscal Policy Shocks?", Journal of Applied Econometrics.
   
4. *
   
5. open data mudata.xls
   
6. calendar(q) 1955:1
   
7. data(format=xls,org=columns) 1955:1 2000:4 rgdp rbpexp rbprev ffrt ares $
   
8.   ppic gdpdef rcon rnresinv wage
   
9. *
   
10. set rgdp     = rgdp*100
    
11. set rbpexp   = rbpexp*100
    
12. set rbprev   = rbprev*100
    
13. set ffrt     = ffrt
    
14. set ares     = ares*100
    
15. set ppic     = ppic*100
    
16. set gdpdef   = gdpdef*100
    
17. set rcon     = rcon*100
    
18. set rnresinv = rnresinv*100
    
19. set wage     = wage*100
    
20. *
    
21. system(model=varmodel)
    
22. variables rgdp rbpexp rbprev ffrt ares ppic gdpdef rcon rnresinv wage
    
23. lags 1 to 6
    
24. end(system)
    
25. estimate(noprint)
    
26. *
    
27. dec vect[strings] vl(10)
    
28. compute vl=||"GDP","Expenditure","Revenue","Federal Rate","Reserves","PPI",$
    
29.    "GDP deflator","Consumption","Investment","Wages"||
    
30. *
    
31. * nvar is the number of variables
    
32. * nstep is the number of IRF steps to compute
    
33. *
    
34. compute nvar  =10
    
35. compute nstep =25
    
36. **************************************************************
    
37. *
    
38. * Above this line is the setup code that is specific to the data set.
    
39. * From here down is common to any such analysis.
    
40. *
    
41. * Compute scale factors for impulse responses
    
42. *
    
43. compute [vector] scales=%sqrt(%xdiag(%sigma))
    
44. *
    
45. * This is the standard setup for MC integration of an OLS VAR
    
46. *
    
47. compute sigmad =%sigma
    
48. compute sxx    =%decomp(%xx)
    
49. compute svt    =%decomp(inv(%nobs*%sigma))
    
50. compute betaols=%modelgetcoeffs(varmodel)
    
51. compute ncoef  =%rows(sxx)
    
52. compute wishdof=%nobs-ncoef
    
53. *
    
54. dec vect[rect] %%responses
    
55. dim %%responses(nkeep)
    
56. *
    
57. dec rect[series] impulses
    
58. declare series[rect] irfsquared
    
59. *
    
60. source uhligfuncs.src

复制代码

dreamtree 发表于 2019-7-27 11:01
你提供的连接是一篇文章提到的软件，见附件

你提供的代码是什么软件运行的，我用winrats打开无法运行；

可以告诉我不？

tulipsliu 发表于 2020-1-10 07:35
你提供的代码是什么软件运行的，我用winrats打开无法运行；

可以告诉我不？

请问你找到运行不了的原因了吗？

huoguo123 发表于 2021-8-16 18:07
请问你找到运行不了的原因了吗？

我不用 rats 软件的。

所以这个我没跟进。

我只用 MATLAB 和 R 语言。