求助：怎么看用EVIEWS做出的GARCH的结论

Dependent Variable: PORTFOLIO1               
Method: ML - ARCH               
Date: 02/28/10   Time: 20:47               
Sample: 4/04/2006 2/19/2010               
Included observations: 1000               
Convergence achieved after 10 iterations               
Presample variance: backcast (parameter = 0.7)               
GARCH = C(2) + C(3)*RESID(-1)^2 + C(4)*GARCH(-1)               
                 
Variable    Coefficient    Std. Error    z-Statistic    Prob.  
                 
C    0.000645    0.000448    1.440723    0.1497
                 
     Variance Equation            
                 
C    2.74E-06    9.28E-07    2.947804    0.0032
RESID(-1)^2    0.088722    0.013788    6.434565    0.0000
GARCH(-1)    0.906911    0.013616    66.60508    0.0000
                 
R-squared    -0.002301        Mean dependent var        -0.000416
Adjusted R-squared    -0.005320        S.D. dependent var        0.022127
S.E. of regression    0.022185        Akaike info criterion        -5.305212
Sum squared resid    0.490226        Schwarz criterion        -5.285581
Log likelihood    2656.606        Hannan-Quinn criter.        -5.297751
Durbin-Watson stat    1.847090            

请问这里面哪个是GARCH(1,1)中, ht=w+a*e^2+b*ht-1, 请问这里面w,a,b分别是什么？？

C    2.74E-06    9.28E-07    2.947804    0.0032
RESID(-1)^2    0.088722    0.013788    6.434565    0.0000
GARCH(-1)    0.906911    0.013616    66.60508    0.0000

从上面看 W=2.74E-06  A=0.088722  B=0.906911

那请问
                 
Variable    Coefficient    Std. Error    z-Statistic    Prob.  
                 
C    0.000645    0.000448    1.440723    0.1497

这是什么东东？

这个是均值方程的参数估计，异方差是针对均值方程的残差的

那我该怎么把悬赏给你呢？

我不知道该怎么操作 不用给了  你是也在做关于异方差的论文吗  我最近也正为这个发愁呐

对啊~~早在做GARCH在value at risk中的应用~

我想问一下 楼主，你上面的GARCH的结果是怎么按照步骤做出来的？我很急用。。。

为什么拟合优度会是负的？