GARCH模型计算套保比 [推广有奖]

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楼主

yx1231995 发表于 2019-8-7 22:38:54 |AI写论文

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实在弄不懂这个怎么用GARCH模型可以得到套保比，求助大家，如果有讲这方面的资料也可以发给我我自己学，万分感谢大家

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yenfeng1 发表于2楼查看完整内容

https://bbs.pinggu.org/thread-3129531-1-1.html 上面的网址可找到这本书。 Books, (2014), Introductory Econometrics for Finance，3e，第9章9.28节有提供说明。最适套保比= - 期货-现货条件协方差/期货条件方差。按照这个公式，你用多变量GARCH模型，可以估计样本内的条件方差和条件协方差，他们是时间数列，按公式计算，你获得的最适套保比也是时间数列，这个数列有极端值，也有平均数，所以就会有楼主文章出现的数值。 ...

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yenfeng1

发表于 2019-8-9 01:45:00

https://bbs.pinggu.org/thread-3129531-1-1.html
上面的网址可找到这本书。
Books, (2014), Introductory Econometrics for Finance，3e，第9章9.28节有提供说明。
最适套保比= - 期货-现货条件协方差/期货条件方差。
按照这个公式，你用多变量GARCH模型，可以估计样本内的条件方差和条件协方差，他们是时间数列，按公式计算，你获得的最适套保比也是时间数列，这个数列有极端值，也有平均数，所以就会有楼主文章出现的数值。
你可以看我推荐的书，我说的若是与书不符，请以书为准，也请见谅。以下是书的部分内容