[数据管理求助] 在stata中如何实现提取的主成分和已有变量正交？ [推广有奖]

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buyongle

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楼主

blueskyy

发表于 2019-8-8 22:28:40 |AI写论文

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求助各位高手！我的问题：基于一组不同投资组合，25个组合，528个月度的收益率，我想研究影响投资组合的收益因素。

研究步骤：
1. 基于25个组合收益，LoBMLoINV-BM5INV4，扣除市场收益，Mkt，得到扣除市场收益后的超额收益；
2. 基于以上超额收益，提取主成分，f1 f2 f3 f4 f5，有个约束条件：希望这五个主成分相互正交，并且和Mkt正交。
请问高手：以上问题能够在stata中实现吗？如果能够实现的话，那么，如何实现？
详细，请查看附件中的dta文件和do文件。
希望能够得到高手的指点，非常感谢！
使用Matlab也可以啊！