楼主: SunGracee
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[面板数据求助] 关于异方差检验、组间/组内自相关、长面板检验及处理 [推广有奖]

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SunGracee 发表于 2019-8-12 08:17:53 |AI写论文

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本人所选取的面板数据N=14,T=20,通过hausman检验后确定固定效应模型,此为前提。具体情况和问题如下:1.采用针对固定效应xtreg y x的xttest3检验后显示,存在(组间)异方差;但reg y x后采用imtest,white检验却显示不存在异方差,这是什么原因导致的?应该遵循哪一个结果?
2.通过xserial y x,进行组内自相关(序列相关)检验,显示存在自相关
3.面板数据N=14,T=20,由于T>N,应属于长面板数据。学习过一些参考资料,认为长面板会存在异方差、组内自相关(序列相关)和组间同期相关(截面相关),需逐一检验并处理
4.因此对面板又进行了xtreg y x,fe的xttest2截面相关检验,虽然该命令显示主要针对大T小N类型,但输入命令后显示:
Correlation matrix of residuals is singular.
not possible with test
反而可以用针对小T大N的xtcsd,pesaran得出结果,显示存在组间同期相关(截面相关),这样合理吗?
5.以上,固定效应模型同时存在异方差、组内自相关和组间同期相关,请问这种情况下,该使用何种命令进行估计处理?

本人才疏学浅,求助大神给予指导,万分感谢!



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关键词:异方差检验 面板检验 方差检验 异方差 自相关 面板数据;异方差、相关性检验;长面板

沙发
SunGracee 发表于 2019-8-12 09:24:55
希望各位不吝赐教

藤椅
917968079 发表于 2019-8-12 09:56:32
1.长面板组间异方差用xttest3检验
2.xttest2命令报错应该是你用的是较早版本的命令,ssc install xttest2,replace,下载下最新的再试试。
3.要同时处理这三个问题,可以用全面FGLS.命令是xtgls y x1 x2 x3,panels(cor) corr(ar1)

板凳
黃河泉 在职认证  发表于 2019-8-16 11:42:49
我"个人'实在看不出做这些检验有什么意义,直接修正就好了!有机会去听听课吧 (读书可能没用,因为这就是书上教你做的)!

报纸
SunGracee 发表于 2019-8-16 22:07:52
黃河泉 发表于 2019-8-16 11:42
我"个人'实在看不出做这些检验有什么意义,直接修正就好了!有机会去听听课吧 (读书可能没用,因为这就是书 ...
谢谢黄老师的回复!
我理解您的意思是说可以不用区分长短面板,而是直接用稳健标准误修正为xtreg y x,robust即可吗?

地板
黃河泉 在职认证  发表于 2019-8-17 08:09:03
SunGracee 发表于 2019-8-16 22:07
谢谢黄老师的回复!
我理解您的意思是说可以不用区分长短面板,而是直接用稳健标准误修正为xtreg y x,ro ...
我觉得是 OK 的!

7
xxl默梦 发表于 2021-3-23 19:53:22
黃河泉 发表于 2019-8-16 11:42
我"个人'实在看不出做这些检验有什么意义,直接修正就好了!有机会去听听课吧 (读书可能没用,因为这就是书 ...
想问一下修正后的R^2变成1正常吗?修正之后的模型公式应该怎么写呢?


8
黃河泉 在职认证  发表于 2021-3-24 06:50:41
xxl默梦 发表于 2021-3-23 19:53
想问一下修正后的R^2变成1正常吗?修正之后的模型公式应该怎么写呢?
还真的没遇过这种情形。

9
wnn00 发表于 2024-3-6 09:27:30
917968079 发表于 2019-8-12 09:56
1.长面板组间异方差用xttest3检验
2.xttest2命令报错应该是你用的是较早版本的命令,ssc install xttest2, ...
请问,短面板能用xttest3检验组间异方差吗?

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