协整理论、误差修正模型和向量自回归

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自回归
厦门大学财政系王艺明
一个例子
v 张鹤等，“国外总需求和总供给对中国经济增
长拉动作用的经验分析”，世界经济，
2005.4。
v 研究目的：GDP的对数时序（Yt）、对数出口
序列（EXt）和对数进口序列（INt）间的协整
关系分析
v 研究步骤：单位根检验→协整关系检验→国内
产出的误差修正模型→Granger因果关系检验
→VAR模型的冲击反应分析