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  状态转移对数正态模型（Regime-Switching Lognormal Model, RSLN)可以模拟股票收益的跳跃性，对于中国股票市场的拟合效果比较好。 220964.rar (645.74 KB) 本附件包括：

• RSLNL Excel 2000.xls
• RSLNL Excel 2003.xls

2008-6-19 09:30:00 上传

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关键词：RSLN switching lognormal normal regime 股票市场 中国 模型 收益

虽然还没看懂，但先留着以备将来使用。

谢谢楼主！

为了进一步说明状态转移模型的应用，我随后会在辉澜国际精算咨询有限公司（www.hlias.com.cn ）和中国金融保险研究院（www.finsurance.org 或www.finsurance.org.cn ）发表一下关于RSLN模型应用的文章，请大家关注。

另外，为大家提供一下信息，希望大家多多支持。

中国金融保险研究院联合辉澜国际精算咨询有限公司于2008年1月1日发布了中国隐含寿命收益率指数和中国寿险年金指数，我们使用自我年金化（Self-annuitization）的概念设计了中国隐含寿命收益率指数（China Implied Longevity Yield Index, CILYI）和中国寿险年金指数（China Life Annuity Index, CLAI），用以跟踪寿险年金支付利益的时间序列行为。

中国金融保险研究院联合辉澜国际精算咨询有限公司于2008年6月1日发布了中国国民退休风险指数（China National Retirement Risk Index, CNRRI）和中国长寿风险指数（China Longevity Risk Index, CLRI）；用以指导消费者的养老规划。

223284.pdf (351.52 KB)

2008-6-28 10:44:00 上传

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希望大家在参考我这篇文章的时候，给出引用出处。

谢谢。发表出处：

陈辉. 基于RSLN模型的亚洲股票市场长期收益模拟研究[J]. 香港：精算研究，2007（06）

[此贴子已经被作者于2008-6-28 10:59:58编辑过]

谢谢楼主 分享

Thanks!

谢谢楼主分享，楼主提到的这两个网站仍然在建设中，希望未来能在网站上看见有价值的东西。

many thanks. LZ给的模型真是太棒了

好像是使用excel做出来的.
这个模型是否就是状态空间模型??

有点意思，支持一下