国内外金融学 货币银行学 等教材中讲的连续复利法是错误的，怎么才能改正？'

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国内外经济数学、金融学、货币银行学、工程经济学、公司理财、衍生工具等课程中讲的连续复利公式是错误的，这错误方法存在300多年了？有什么办法改正这一错误知识广泛存在的问题？

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关键词：货币银行学 货币银行 连续复利 银行学 金融学

如果真是如此，你提供正确的方法并经得起各方质疑和市场检验，自然就会改正过来。

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    if not isinstance(x, (int, float)):
        raise TypeError('bad operand type')
    if x >= 0:
        return x
    else:
        return -x

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Gamma公式展示 $\Gamma(n) = (n-1)!\quad\forall n\in\mathbb N$ 是通过欧拉积分

$\Gamma(z) = \int_0^\infty t^{z-1}e^{-t}dt\,.$

你可以找到更多关于的信息 LaTeX 数学表达式[here][1].

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• 关于 甘特图 语法，参考 [这儿][2],

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可以使用UML图表进行渲染。 Mermaid. 例如下面产生的一个序列图：:

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• 关于 Mermaid 语法，参考 [这儿][3],
  [1]: http://meta.math.stackexchange.com/questions/5020/mathjax-basic-tutorial-and-quick-reference
  [2]: https://mermaidjs.github.io/
  [3]: https://mermaidjs.github.io/
  [4]: http://adrai.github.io/flowchart.js/

---

1. 注脚的解释 ↩︎

一 我们这里仅从一方面论述所谓的连续复利的推导错误，这种连续复利推导，连基本的“连续”

我们注意，连续复利公式 是由不连续计算公式，即所谓离散的计算公式A。(1+r）^ t 导出复利分期计算公式A。（1+r/m）^(mt) ，再令m趋于无穷大，得连续复利公式A。e^(rt)。
A。(1+r）^ t 式中的 t 只取整数，从A。(1+r）^ t 式到 A。（1+r/m）^(mt) ，再到
A。e^(rt)的推导中，字母A。、r 、 t 都是作常数考虑的，在A。(1+r）^ t 中 t只取整数，所以在
A。（1+r/m）^(mt)和A。e^(rt) 中，时间变量   t 也还是 只取整数，三个函数的定义域一样，在A。e^(rt) 中，时间变量只取整数，用A。e^(rt)怎么进行连续计算？
二  社会资金随时间是按“利生利”规律连续增值的，社会市场利率 r 与社会资金连续增值是什么关系？利率 r
本身就当是1 单位资金随时间连续增值的结果，A。(1+r）^ t 反映时间变量 t 取整数的变化规律，不反映资金变化取非整数的变化规律？社会资金增值本身不认识整数与非整数的区别。所以表达资金连续复利的式子还必须是A。(1+r）^ t  。
三 关于这个问题，我 1988年就有发表在《数学的实践与认识》上的文章《关于所谓增长率的连续计算问题》，第一次分析连续复利公式的错误，1998年、2018年都有文章再论述这个问题，去年发表在《金融经济》上的文章《连续复利错误面面观》，文章摘要中就指出“1997年诺贝尔经济学奖评委会没有看到连续复利的错误”。也就是说，这结论被多家杂志社认可的。

看这些文章，一般的小报记者，有现在的高中数学知识的人就都可自己做出正确与错误的判定。谁认识媒体人，可推荐一下，能给出批评也行啊。

感觉你们真是人才，这个也能提出来……

“感觉你们真是人才，这个也能提出来……”   
还是分析具体问题吧，可以说自己的看法，说个人对这个问题的分析。1  关键是国内外多门课程中讲的连续复利到底对不对？2  探求多门课程中连续复利的讲法正确与错误有没有意义？

liliesgx 发表于 2019-8-19 15:27
感觉你们真是人才，这个也能提出来……