分组回归还是加入虚拟变量

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我又一篇稿子审稿人的意见是因为样本量较小，所以不需要进行分组回归，而是加入虚拟变量的形式，但是我回归发现分组回归结果显著，但是加入虚拟变量和解释变量的交叉项后结果并不显著，这是什么原因呢？我能够直接跟审稿人说结果不太理想，还是坚持用分组回归么？请大家指导~

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关键词：分组回归 虚拟变量 是什么原因 回归结果 解释变量

应该是一致的才对

楼上蓝色版主讲的没错，结果应该一致才对，不是你做错，就是你误解意义！

蓝色 发表于 2019-8-24 16:35
应该是一致的才对

老师，我现在还有一个问题就是我的分组变量是金融危机虚拟变量，但是审稿老师说我的样本量较小，所以考虑加入虚拟变量，我原本的回归模型中还有一个连续变量的交叉项，那我如果想实现分组回归的效果是不是应该加入金融危机虚拟变量risk、两个连续变量三项相乘？即risk*x1*x2？但是我分组回归时，x1*x2的系数是金融危机之前是显著的，金融危机之后也显著，但是risk*x1*x2是不显著的，对于这个不显著的交叉项我可以这样解释么——即x1对x2交互作用在金融危机发生前后并无显著差异，x2的调节作用都有效果。谢谢老师的解答！

不一致的，虚拟变量当交乘项，与分组回归结果不一样。要想一致，虚拟变量要与所有变量交乘

楼主问题解决了吗

merro2000 发表于 2019-10-22 17:24
不一致的，虚拟变量当交乘项，与分组回归结果不一样。要想一致，虚拟变量要与所有变量交乘

有道理！

对二三楼的回答持保留意见。两种方法的基本假设前提本来就不一样，分组时虚拟变量实质上是对包括自变量、控制变量等所有前因变量存在情境效应，而且分组存在样本量差异造成影响的可能性；交乘项跑调节的假设是只对自变量X有交乘项，即所有控制变量在M的加入下不存在组间差异。假设不一样，怎么能说两种方法完全一致呢？

laikuiwei 发表于 2019-8-24 23:01
老师，我现在还有一个问题就是我的分组变量是金融危机虚拟变量，但是审稿老师说我的样本量较小，所以考虑 ...

你的补充问题和原问题其实说的不是一回事。首先，调节效应和分组回归的本质作用等价，指的是两个分组下的原有影响作用（原模型）是否具有统计学意义上的显著性差异，与交互项系数显著性，这二者是否一致。而不是你回帖说的分组时原模型显著与否。
具体到你的这个问题，两个分组下原模型均显著，此时需要做组间系数差异分析，即判断各同路径的系数是否具有统计学意义的显著性差异

分组回归检验调节作用：https://bbs.pinggu.org/thread-10749745-1-1.html