【学习笔记】CME流动性工具测算原理 CME流动性工具基于电子限额订单簿，该订单 ...

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CME流动性工具测算原理
CME流动性工具基于电子限额订单簿，该订单簿由CME Globaex交易引擎消息构建。无论何时创建订单或执行或取消交易，都会更新订单簿。
在订单簿中，每个订单条目都有时间戳，并按顺序组织。在每一秒钟，对窗口中的所有条目应用时间加权平均值。这将生成从原始订单输入数据聚合的每秒钟时间加权平均值。
该工具中的流动性度量包括询价、投标价格、投标订单数量、询价订单数量、投标订单数量和询价订单数量。订单簿按10级结构排列，按升序排列询价，按降序排列投标价格。

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关键词：学习笔记 性工具 流动性 CME 习笔记

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