eviews进行ARCH效应检验，自相关图显示建立MA模型，请问可以对MA模型的残差进行检验吗

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请教各位大神，本人想用eviews对金融时间序列建立GARCH模型，在进行ARCH检验的时候，自相关图如下，显示自相关拖尾，偏自相关截尾，建立建立MA（4）
看的好多文章全是建立AR在进行ARCH检验，不知道对MA序列的残差可以检验吗？
万分感谢！！！！！！

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关键词：eviews garch arch检验

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求解答谢谢谢谢！

你可以比较下使用MA(4)-GARCH模型构建的信息准则和基于AR-GARCH模型的哪个信息准则更小。

自相关衰减很慢，有没有进行数据的处理呢？比如差分或者对数处理。如果还是这样，数据不是很好，可以尝试4 5阶