Tick Data并不神秘,
其原理,就是交易所把股票、期货或期权的订单里的买、卖的单的情况发送给市场参与者。
从技术面上,
因为数据量大,很多时候tick的数据使用UDP协议,因为UDP是无连接的,有时会存在丢包的现象
即使使用TCP,由于数据量及本地网络及程序原因,丢包的现象仍会发生
针对上述问题,常用的解决办法是接收后使用缓存进行接收,或多台服务器共时接收后做数据整合,
下图是金数源制作的一个数据融合程序截图,里面有具体的步骤信息,且已用于实盘供参考
国内的情况
国内上期所、中金所、大商所、郑商所目前公开发布的,均不是标准意义上的快照数据,而是取的某一时间切片的快照或称为snapshot,
上交所及深交所的snapshop是3秒,快照只能反应切片当时的情况,对切片内的信息是无法反应的。如下图
期货快照
样本:http://sample.jinshuyuan.net/fut_tickkz.rar
股票快照
样本:http://sample.jinshuyuan.net/stk_tick.rar
可喜的是,对于股票市场的level2,深圳已经有完整的order数据了,
order数据记录每一次的下单,可以利用order数据还原成快照数据。
股票逐笔委托
样本 http://sample.jinshuyuan.net/stk_tbtwt.rar
期待上交所也尽快发布相关数据