多元回归的T检验中，标准误和标准差到底是什么区别和联系啊？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

T检验中的t值等于系数除以标准误，那为啥张晓峒老师的教材里面是除以标准差呢？
而且仔细看看教材里面那个应该是标准误，而不是标准差吧，就下面这个计算的，他说是标准差？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

自己顶，而且系数的标准差或标准误是咋计算出来？我只有一次抽样，应该只有一个系数啊，为什么会出现标准差呢？应该是多次抽样出现多个系数才会有标准误差啊。。。

自己再顶一个

标准差说的是单一序列数据的方差开平方，回归检验的系数都是标准误，张老师这里一般翻译都是标准误error

sunwk 发表于 2019-9-21 19:42
标准差说的是单一序列数据的方差开平方，回归检验的系数都是标准误，张老师这里一般翻译都是标准误error

我的理解是标准差是对总体回归方程系数而言，而标准误是对样本回归系数而言。这样理解对吗？

终于明白SE和SD的区别了。

在一次抽样中，SD就是样本的方差开根号，而SE是说通过这个样本得到的参数（例如总和，均值甚至方差）距离总体的实际参数可能会相差多少，一般还会给定一个置信区间。
这么一个基础而又重要的概念却没几个人能回答，哎。。。