MATLAB 最新的意大利学者TommasoBelluzzo-SystemicRisk-2b4ebd0程序分享

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这个是一个MATLAB 可以计算 CoVaR
SRISK finance-network 的程序；他分享在MATHWORK 公司的程序分享网站以及github网站。

前后有好几个版本，四月份我下载的其他版本。然后最新的这个版本，还可以计算 finance risk spillover 金融风险溢出。
三个代码：第一个为这个版本的主程序 run 里的代码；只给大家看，这个程序不一定能运行到最后，而且电脑最后是6核16G内存的，比如我的4核4G内存的电脑就无法运行第三部分 金融分享溢出。
第二个代码和第三个代码是上一个版本的，我不上传，因为有朋友的数据，我只发给他修改的主程序。大家对比看自己怎么修改主程序。
Tommaso Belluzzo ，意大利人，他这个系列的程序都是用 run.m 代表调用工具箱。

第一个代码，请参阅。

1. warning('off','all');
   
2. 
   
3. spmd
   
4.         warning('off','all')
   
5. end
   
6. 
   
7. close('all');
   
8. clearvars();
   
9. clc();
   
10. delete(allchild(0));
    
11. 
    
12. [path_base,~,~] = fileparts(mfilename('fullpath'));
    
13. 
    
14. if (~strcmpi(path_base(end),filesep()))
    
15.     path_base = [path_base filesep()];
    
16. end
    
17. 
    
18. if (~isempty(regexpi(path_base,'Editor')))
    
19.     path_base_fs = dir(path_base);
    
20.     is_live = ~all(cellfun(@isempty,regexpi({path_base_fs.name},'LiveEditorEvaluationHelper')));
    
21. 
    
22.     if (is_live)
    
23.         pwd_current = pwd();
    
24. 
    
25.         if (~strcmpi(pwd_current(end),filesep()))
    
26.             pwd_current = [pwd_current filesep()];
    
27.         end
    
28.         
    
29.         while (true)
    
30.             answer = inputdlg('It looks like the program is being executed in a non-standard mode. Please, confirm or change the root folder of this package:','Manual Input Required',1,{pwd_current});
    
31.    
    
32.             if (isempty(answer))
    
33.                 return;
    
34.             end
    
35.             
    
36.             path_base_new = answer{:};
    
37. 
    
38.             if (isempty(path_base_new) || strcmp(path_base_new,path_base) || strcmp(path_base_new(1:end-1),path_base) || ~exist(path_base_new,'dir'))
    
39.                continue;
    
40.             end
    
41.             
    
42.             path_base = path_base_new;
    
43.             
    
44.             break;
    
45.         end
    
46.     end
    
47. end
    
48. 
    
49. if (~strcmpi(path_base(end),filesep()))
    
50.     path_base = [path_base filesep()];
    
51. end
    
52. 
    
53. paths_base = genpath(path_base);
    
54. paths_base = strsplit(paths_base,';');
    
55. 
    
56. for i = numel(paths_base):-1:1
    
57.     path_current = paths_base{i};
    
58. 
    
59.     if (~strcmp(path_current,path_base) && isempty(regexpi(path_current,[filesep() 'Scripts'])))
    
60.         paths_base(i) = [];
    
61.     end
    
62. end
    
63. 
    
64. paths_base = [strjoin(paths_base,';') ';'];
    
65. addpath(paths_base);
    
66. 
    
67. dataset = fullfile(path_base,['Datasets' filesep() 'Example_Large.xlsx']);
    
68. data = parse_dataset(dataset);
    
69. 
    
70. out_temp_stochastic = fullfile(path_base,['Templates' filesep() 'TemplateStochastic.xlsx']);
    
71. out_file_stochastic = fullfile(path_base,['Results' filesep() 'ResultsStochastic.xlsx']);
    
72. result_stochastic = run_stochastic(data,out_temp_stochastic,out_file_stochastic,0.95,0.40,0.08,0.40,true);
    
73. mat_stochastic = fullfile(path_base,['Results' filesep() 'DataStochastic.mat']);
    
74. save(mat_stochastic,'result_stochastic');
    
75. 
    
76. pause(2);
    
77. 
    
78. out_temp_connectedness = fullfile(path_base,['Templates' filesep() 'TemplateConnectedness.xlsx']);
    
79. out_file_connectedness = fullfile(path_base,['Results' filesep() 'ResultsConnectedness.xlsx']);
    
80. result_connectedness = run_connectedness(data,out_temp_connectedness,out_file_connectedness,252,0.05,true,0.06,true);
    
81. mat_connectedness = fullfile(path_base,['Results' filesep() 'DataConnectedness.mat']);
    
82. save(mat_connectedness,'result_connectedness');
    
83. 
    
84. pause(2);
    
85. 
    
86. out_temp_spillover = fullfile(path_base,['Templates' filesep() 'TemplateSpillover.xlsx']);
    
87. out_file_spillover = fullfile(path_base,['Results' filesep() 'ResultsSpillover.xlsx']);
    
88. result_spillover = run_spillover(data,out_temp_spillover,out_file_spillover,252,2,4,true,true);
    
89. mat_spillover = fullfile(path_base,['Results' filesep() 'DataSpillover.mat']);
    
90. save(mat_spillover,'result_spillover');
    
91. 
    
92. mat_dataset = fullfile(path_base,['Results' filesep() 'Dataset.mat']);
    
93. save(mat_dataset,'data');

复制代码

后面两个我将演示修改主程序，下载ZIP 文件的人记得修改 run.m

1. warning('off','all');
   
2. 
   
3. close('all');
   
4. clearvars();
   
5. clc();
   
6. delete(allchild(0));
   
7. 
   
8. [path_base,~,~] = fileparts(mfilename('fullpath'));
   
9. 
   
10. if (~strcmpi(path_base(end),filesep()))
    
11.     path_base = [path_base filesep()];
    
12. end
    
13. 
    
14. paths_base = genpath(path_base);
    
15. addpath(paths_base);
    
16. 
    
17. path_dset = strrep('Datasets\Example.xlsx','\',filesep());            % 修改这里替换为你的表格文件名字
    
18. path_rpro = strrep('Results\ResultsPRO.xlsx','\',filesep());
    
19. path_rnet = strrep('Results\ResultsNET.xlsx','\',filesep());
    
20. 
    
21. data = parse_dataset(fullfile(path_base,path_dset));
    
22. 
    
23. main_pro(data,fullfile(path_base,path_rpro),0.95,0.40,0.08,true);
    
24. pause(2);
    
25. main_net(data,fullfile(path_base,path_rnet),0.05,true,true);
    
26. 
    
27. save('data.mat','data');
    
28. 
    
29. rmpath(paths_base);

复制代码

第二个文件17行我已经注释修改为你的数据文件哪里修改 excel 表格文件名字即可。这里我发一个修改的给你们看，当然没数据。

1. warning('off','all');
   
2. 
   
3. close('all');
   
4. clearvars();
   
5. clc();
   
6. delete(allchild(0));
   
7. 
   
8. [path_base,~,~] = fileparts(mfilename('fullpath'));
   
9. 
   
10. if (~strcmpi(path_base(end),filesep()))
    
11.     path_base = [path_base filesep()];
    
12. end
    
13. 
    
14. paths_base = genpath(path_base);
    
15. addpath(paths_base);
    
16. 
    
17. path_dset = strrep('Datasets\weiFinanceData.xlsx','\',filesep());            % 修改这里替换为你的表格文件名字
    
18. path_rpro = strrep('Results\wei20190825ResultsPRO.xlsx','\',filesep());      % 修改这里保存为另外的CoVaR结果表格名字
    
19. path_rnet = strrep('Results\wei20190825ResultsNET.xlsx','\',filesep());      % 修改这里保存为另外的金融网络表格文件名字
    
20. 
    
21. data = parse_dataset(fullfile(path_base,path_dset));
    
22. 
    
23. main_pro(data,fullfile(path_base,path_rpro),0.95,0.40,0.08,true);
    
24. pause(2);
    
25. main_net(data,fullfile(path_base,path_rnet),0.05,true,true);
    
26. 
    
27. save('weidata.mat','data');
    
28. 
    
29. rmpath(paths_base);

复制代码

TommasoBelluzzo-SystemicRisk-2b4ebd0.zip (2.3 MB)

2019-9-20 18:29:11 上传

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OK!!!!!!!!!!!!!

请问运行时出现The current parallel pool does not support SPMD.该怎么解决呢

耶梦加得ddd 发表于 2020-4-14 11:39
请问运行时出现The current parallel pool does not support SPMD.该怎么解决呢

这个程序很霸道，会打开并行计算。要求的MATLAB不低于2014b ，不高于2019a。
我也不知道怎么回答你这个问题。你先看看是不是没达到这个版本范围之内。

实在解决不了，加我的QQ

280201722

我看看怎么回复你。

已经修改售价为 0

请问换成自己的数据后运行，总是出现图中的报错是怎么回事呀，检查了好几遍明明没有缺失值

waddling 发表于 2022-1-19 14:48
请问换成自己的数据后运行，总是出现图中的报错是怎么回事呀，检查了好几遍明明没有缺失值

我也遇到了同样的问题，请问您找到解决办法了吗

waddling 发表于 2022-1-19 14:48
请问换成自己的数据后运行，总是出现图中的报错是怎么回事呀，检查了好几遍明明没有缺失值

你好，请问你这个问题有解决吗？

把并行运算的那块代码改掉试试

waddling 发表于 2022-1-19 14:48
请问换成自己的数据后运行，总是出现图中的报错是怎么回事呀，检查了好几遍明明没有缺失值

是作者程序中， datetime 读取文件的时候，无法将季度数据表格读取错误导致。Debug 需要时间。还有问题可以加好友联系。