关于差分GMM和系统GMM的问题

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小白一个最近在写作，有些问题想请教各位大神。选择31各省市2008年-2018年的数据
被解释变量一个：y。解释变量包括控制变量7个：其中解释变量为x1，x2（为汇率所以31个省的值是一样的），x3。控制变量为x4、x5、x6。
目前的情况是全国数据回归出来的是系统gmm和差分gmm都很好，检验也都通过。（Wald检验，Sargan统计量）
存在的问题就是我已经用上述方法算出结果，想通过以上一样的方法计算出东部（11）中部（10）西部（10）的系统gmm和差分gmm。但是不行，检验结果非常不好。请问各位有更好的方法计算吗？还是区分出东西部的时候是需要另一种回归方法？

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momoxiaoxi 发表于 2019-9-29 14:03
小白一个最近在写作，有些问题想请教各位大神。选择31各省市2008年-2018年的数据
被解释变量一个：y。解释 ...

楼主，我最近也在做省域的GMM估计问题，很巧，时间也是08-18年，我想请教你，你用的是xtdpdsys命令还是xtabond2命令呢？你的内生变量、外生变量、前生变量是怎么区分的呢？望楼主指教！

同问啊 楼主  

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大琦琦 发表于 2019-11-7 20:45
楼主，我最近也在做省域的GMM估计问题，很巧，时间也是08-18年，我想请教你，你用的是xtdpdsys命令还是xt ...

我也是做城市省的数据，能一块交流吗QQ，1790811641

楼主想问一下，你在同时使用系统gmm和差分gmm代码的时候，滞后阶数，控制变量都是一样的吗？

楼主解决了这个问题了吗，求教