关于IPS检验中差分滞后项的最大滞后阶数如何设定的问题

各位老师、大侠， 我的文章有三个变量，基于2004-2018年31个省区市的面板数据（T=14，n=31，短面板），而在运行stata15.1检验时发现结果迥然不同，遂产生疑问，最大滞后阶数到底如何设定呢？8？9？还是其他数字。陈强老师编写的教材《高级计量经济学与stata应用》（第二版）425页也未明确选择原则。我的命令及结果如下：

1. xtunitroot ips dloglk,trend demean lags(aic 8)  

复制代码

结果 P-value  0.0685

1. xtunitroot ips dloglk,trend demean lags(aic 9)  

复制代码

结果 P-value  0.0063

陈老师回复：“选择更大的那个最大滞后阶数，并一直增加，直到结果稳定下来。”在此与各位博友分享，再次感谢陈强老师的指导。

yinpeiwei 发表于 2019-10-22 10:51
陈老师回复：“选择更大的那个最大滞后阶数，并一直增加，直到结果稳定下来。”在此与各位博友分享，再次感 ...

阶数小的时候不平稳，但是阶数增大，结果平稳，请问这怎么判断？

我理解，只要有一种阶数，能让结果稳定下来，这个序列就是稳定的。仅供探讨。

yinpeiwei 发表于 2020-4-30 17:13
我理解，只要有一种阶数，能让结果稳定下来，这个序列就是稳定的。仅供探讨。

请教楼主，滞后阶数选择不同，检验结果都不同，有的接受原假设，有的拒绝原假设，最后应该如何选择滞后阶数？谢谢！