股价收益率dS/S和dlnS的分布为什么不同？

假定股价S服从如下过程：dS=aSdt+bSdz，t为时间，z遵循标准布朗运动。此时，股价收益率可以用dS/S和dlnS两种形式表示，且二者在dt很小的时候等价。但两种表达式对应的分布不同，前者均值为adt，后者均值为(a-(b^2)/2)dt。虽然两种表达式不一样，但在dt趋向于0时是等价的，分布是不是也应该相等呢？为什么最后算出来的分布却不一样啊？请各位大牛指点~~~