楼主: doupuren
687 0

[回归分析求助] 如何在Stata中对多列的数据进行ARMA分析？求助！！ [推广有奖]

  • 0关注
  • 0粉丝

已卖：2份资源

初中生

66%

还不是VIP/贵宾

-

0%
威望
0 级
论坛币
2705 个
通用积分
0
学术水平
0 点
热心指数
0 点
信用等级
0 点
经验
43 点
帖子
2
精华
0
在线时间
33 小时
注册时间
2015-6-23
最后登录
2021-2-7
楼主
doupuren 发表于 2019-10-19 18:43:40 |AI写论文
10论坛币
想请教一下各位大神：我想对A股股票月收益率做ARMA回归，有三千多只股票的月收益率数据
我的数据已经按照时间序列的模式set好了，第一列是time，间隔为月
但是stata做时间序列回归的时候貌似只能选择一个dependent variable？
那么是需要把这三千多列合并到一列里吗？
请问该怎么做！谢谢！！

分享0
关键词：Stata tata ARMA ARM RMA

返回列表
高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
加好友,备注jltj
拉您入交流群

京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号 京公网安备 11010802022788号 论坛法律顾问：王进律师 知识产权保护声明   免责及隐私声明

GMT+8, 2026-1-1 10:52