动态面板模型之 GMM 估计 (ssc install xtdpdgmm)

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感谢黄老师分享！

13215635309 发表于 2020-3-14 18:15
老师，请问我的模型被解释量要滞后两期才通过检验，这是合理的吗？但是大多数文献都是滞后一期

你好，我最近也在学这个模型，写论文急用，我想问一下你说的被解释变量要滞后两期的意思是将其作为解释变量吗，还是其他的意思呢？

. use "C:\Program Files\Stata16\ado\base\r\abdata.dta", clear

. xtdpdgmm L(0/1).n w k, gmm(L.n w k, l(0 3) c) m(fod) two vce(r)
                 <istmt>:  3499  xtdpdgmm_init() not found
r(3499);
请问黄老师知道这是为何？xtdpdgmm最新版，stata/MP 16

laziman 发表于 2021-1-23 16:59
. use "C:\Program Files\Stata16\ado\base\r\abdata.dta", clear

. xtdpdgmm L(0/1).n w k, gmm(L.n w  ...

可能你要重新安装xtdpdgmm，感觉应该是安装有问题

laziman 发表于 2021-1-23 16:59
. use "C:\Program Files\Stata16\ado\base\r\abdata.dta", clear

. xtdpdgmm L(0/1).n w k, gmm(L.n w  ...

不清楚 (请试试更新 xtdpdgmm)，我的没问题

1. . webuse abdata, clear
   
2. 
   
3. . xtdpdgmm L(0/1).n w k, gmm(L.n w k, l(0 3) c) m(fod) two vce(r)
   
4. 
   
5. Generalized method of moments estimation
   
6. 
   
7. Fitting full model:
   
8. Step 1         f(b) =  .00317868
   
9. Step 2         f(b) =  .11805918
   
10. 
    
11. Group variable: id                           Number of obs         =       891
    
12. Time variable: year                          Number of groups      =       140
    
13. 
    
14. Moment conditions:     linear =      13      Obs per group:    min =         6
    
15.                     nonlinear =       0                        avg =  6.364286
    
16.                         total =      13                        max =         8
    
17. 
    
18.                                    (Std. Err. adjusted for 140 clusters in id)
    
19. ------------------------------------------------------------------------------
    
20.              |              WC-Robust
    
21.            n |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
    
22. -------------+----------------------------------------------------------------
    
23.            n |
    
24.          L1. |   .4582898   .1314203     3.49   0.000     .2007107    .7158688
    
25.              |
    
26.            w |  -1.607401   .3437998    -4.68   0.000    -2.281237   -.9335663
    
27.            k |   .0878702   .1647289     0.53   0.594    -.2349925    .4107329
    
28.        _cons |   5.644924   1.001522     5.64   0.000     3.681976    7.607871
    
29. ------------------------------------------------------------------------------
    
30. Instruments corresponding to the linear moment conditions:
    
31. 1, model(fodev):
    
32.    L.n L1.L.n L2.L.n L3.L.n w L1.w L2.w L3.w k L1.k L2.k L3.k
    
33. 2, model(level):
    
34.    _cons

复制代码

感谢分享。。。

黄老师，慕名而来，请问一下我想做门槛模型，但我的数据又是非平衡面板数据，可以做吗。纯小白

llliyoung 发表于 2021-2-20 15:56
黄老师，慕名而来，请问一下我想做门槛模型，但我的数据又是非平衡面板数据，可以做吗。纯小白

应该不行 (请利用 ssc install xtbalance)。

llliyoung 发表于 2021-2-20 15:56
黄老师，慕名而来，请问一下我想做门槛模型，但我的数据又是非平衡面板数据，可以做吗。纯小白

其实早已经可以了，你需要非平衡面板门槛的命令。