50ETF期权作为量化交易中一个常用的品种,
其从2015年诞生时的交易冷清、门可罗雀,到现如今的异常火爆、门庭若市,
主要是由其良好的对冲和价格发现功能逐渐吸引了大量的投资者
50ETF期权的无法通过如CTP 、FAST-Level1等传统的免费接口渠道获取,
需要专门的通道
我们整理了50ETF期权的level2五档tick数据的样本供您回测,
数据配合50ETF现货及上证50股指期货,一定能够成为您全方位观察市场的法宝
欢迎使用
样本:
http://sample.jinshuyuan.net/opt_tickkz.rar
本数据为上证50ETF期权 Level2 五档快照数据
数据500毫秒内有成交或委托变化都记录
格式:时间、成交价、当前成交量、当前成交额、持仓、累计成交量、累计成交额、今日结算价、昨日结算价、昨日收盘价、开、高、低、卖1-卖5价量、买1-买5价量
数据源于内网接口,与实盘数据完全一致,
数据由多服务器互补融合,最大限度减少单源缺失
提供五档报价,便于分析冲击成本