在股票交易中,除常用的一分钟、五分钟数据外,股票分笔也是高频交易者所青睐的品种
所谓股票分笔数据,是我们的惯称,其实际为快照,概念为:1、在股票交易中,我们常说的分笔交易,其实是市场的快照信息,该信息由交易所服务器对行情按时间戳进行切片(一般是3秒)
2、交易所原始的切片内容,是如果该股票3秒内有成交或委托发生变化则进行切片,否则不处理,因此会有不同股票每天数据的行数和大小不一样的情况
3、我们提供的5档数据,是3秒内有成交则进行切片,因为该类数据获取成本较低,且能满足大部分的数据回测和拼接的需求,因为在股票交易中,通过快速的挂单和撤单来诱导订单流向的行为,相对少一些,使用成交数据基本是可足够的
4、五档的深度,也可以覆盖大部分的冲击成本,如果需要对市场进行更深的回测,那么十档快照数据,则更为有效。
样本:
http://sample.jinshuyuan.net/stk_tick.rar
该数据,最早可追溯到2007年
包括了所有A股及指数的Level2历史分笔数据
数据项:市场代码,证券代码,时间,最新价,成交笔数,成交额,成交量,方向,买一价,买二价,买三价,买四价,买五价,卖一价,卖二价,卖三价,卖四价,卖五价,买一量,买二量,买三量,买四量,买五量,卖一量,卖二量,卖三量,卖四量,卖五量
注1:如3秒内有成交,则会有记录,如没有成交则无记录
注2:指数(sh000,sz399开头)没有买卖档位的概念,同时早期level2指数采集频率为6秒左右,略长
注3:指数数据只有“时间”“最新价”“成交额”“成交量”有意义,其它数据项为与股票统一,但没有意义