xtabond2 做系统gmm需要控制时间效应吗

黃河泉 发表于 2019-11-9 09:03
这都是没有标准答案的问题，正常有加是较好的，但没加 (可能加入导致其它结果不好) 也常遇到！

老师您好，我加入时间固定效应之后结果不好，但是答辩时老师问道为什么没有加时间固定效应，我应该怎么解释呢？谢谢老师

黃河泉 发表于 2019-11-9 09:39
可能需要请据以更改！

请教老师，我在加入13-18年的时间固定效应后，数据结果缺少了2017年的结果，这个是跟模型设置有关吗？

whr1994 发表于 2021-7-5 20:15
请教老师，我在加入13-18年的时间固定效应后，数据结果缺少了2017年的结果，这个是跟模型设置有关吗？

这是几乎都会碰到的事 (共线性)，不必管他。

黃河泉 发表于 2021-7-6 08:17
这是几乎都会碰到的事 (共线性)，不必管他。

好的，感谢老师！

whr1994 发表于 2021-7-5 20:15
请教老师，我在加入13-18年的时间固定效应后，数据结果缺少了2017年的结果，这个是跟模型设置有关吗？

如果你是通过i.year控制时间固定效应的话，并且估计结果少了一年，那是正常的，如果少了两年，那就意味着你在模型中加入了只随时间变动不随个体变动的宏观变量，这就有问题了。如果你是手动加入时间虚拟变量，并且加入前已经去掉一个，估计结果又给你去掉一个，那就跟前一种情况一样，你要查看一下，是不是模型中加入了宏观变量，这样虽然宏观变量可以获得系数，但是这是错误的做法，理论上不允许。所以我猜测，你模型中很可能有不随个体只随时间变动的宏观变量。

黃河泉 发表于 2021-7-6 08:17
这是几乎都会碰到的事 (共线性)，不必管他。

黄老师，我觉得这个问题有待商榷，现在很多人在模型中加入只随时间变动不随个体变动的宏观变量，然后仍然加入时间固定效应，加几个宏观变量，Stata就会踢掉几个时间虚拟变量，这种做法我认为是错误的，虽然软件能给出结果。

zdlspace 发表于 2021-7-8 11:32
黄老师，我觉得这个问题有待商榷，现在很多人在模型中加入只随时间变动不随个体变动的宏观变量，然后仍然 ...

你讲的我都同意 (的确，不少已发表之文章也犯此错误，我这一两个星期正在写一篇短文，就是谈此一问题)，但即使没有加入宏观变量，也可能有 year dummies 被删之情况，这是我原先的想法。

黃河泉 发表于 2021-7-8 13:46
你讲的我都同意 (的确，不少已发表之文章也犯此错误，我这一两个星期正在写一篇短文，就是谈此一问题)，但 ...

如果没有宏观变量，而year dummy也被多删了，正常情况下删一个，如果删两个，那可能是指令本身的问题，xtabond2原先是存在多删year dummy的问题，后来Sebastian发了帖子指出这个bug，Roodman也针对此问题，对xtabond2进行了更新，现在应该不存在这个bug了。

zdlspace 发表于 2021-7-8 15:50
如果没有宏观变量，而year dummy也被多删了，正常情况下删一个，如果删两个，那可能是指令本身的问题，xt ...

我讲的是一般的 xtreg 就会发生的问题！

黃河泉 发表于 2021-7-8 19:38
我讲的是一般的 xtreg 就会发生的问题！

黄老师，我好像没遇到过xtreg多删year dummy的情况，您能举个例子看看嘛？我想知道什么情况下，会发生这种情况？