xtabond2 做系统gmm需要控制时间效应吗

fou9527 发表于 2019-11-9 11:13
忘记问老师了，dyear2……这些虚拟变量不显著对我的研究应该没有影响吧

一般是会控制，但通常不 care 其之符号与显著性！

黃河泉 发表于 2019-11-9 11:29
一般是会控制，但通常不 care 其之符号与显著性！

嗯嗯，感谢老师的指点

黃河泉 发表于 2019-11-9 11:29
一般是会控制，但通常不 care 其之符号与显著性！

老师，我想问一下控制了时间效应之后，为什么变量回归系数都变得大于1了呢？<br>
而且用的是xtreg y x i.year，fe命令的时候，所有变量的标准误和p值都是一个点。xtreg y x i.year，fe r就会出现数值，但是解释变量系数都很大，最小的系数也大于1。老师能指导一下吗，实在不知道哪里出了问题。

zhang1361502261 发表于 2019-11-11 16:49
老师，我想问一下控制了时间效应之后，为什么变量回归系数都变得大于1了呢？
而且用的是xtreg y x i.year ...

无从评论！

黃河泉 发表于 2019-11-11 17:31
无从评论！

为什么呢？刚开始学不太懂，老师您知道什么原因吗？希望回复，拜托了！

黃河泉 发表于 2019-11-11 17:31
无从评论！

老师。是不是因为我的被解释变量是全国层面的，核心解释变量都是各个省份的，回归的时候同一年每个省份对应的数据都是一样的。这样是不是就不用控制时间效应了呢？

这个帖子帮我了我很大的忙
谢谢老师！

黃河泉 发表于 2019-11-9 10:59
可以 (恐怕也必须)！

老师您好。我的数据也出现了这个情况两年数据被 omitted 的情况，去掉一年就可以了。但是为什么会出现被 omitted 的呢？我发现去掉 1 年和 2 年的系数报告不变，但是去掉 3 年就变了（当然如此），但是这样人为主观性太多了（审委也不知道你去掉几年啊 呵呵）。2、我不确定哪一个是严格的外生变量，同都放到 gmm（）里可以吗？把虚拟变量放到 iv（）里（因为我看一个博主说虚拟变量肯定是外生的）。

黃河泉 发表于 2019-11-9 09:03
这都是没有标准答案的问题，正常有加是较好的，但没加 (可能加入导致其它结果不好) 也常遇到！

老师您好，我最近正在写论文用到了系统GMM，但是我在运算时发现AR1一直通不过检验，一直是大于0.1的，想知道是哪里出问题了呢，急用，求解答呢，感激不尽

fou9527 发表于 2019-11-9 10:01
非常感谢老师的指点，还有一个问题就是在使用xtabond2命令进行系统gmm时，国家或地区的固定效应是已经被控 ...

xtabond2命令一定要加被解释变量的滞后项吗？