[回归分析求助] 系统gmm的hansen检验未通过如何调整 [推广有奖]

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月亮黑子 发表于 2019-11-10 23:47:16 |AI写论文

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小弟最近在做系统gmm，总是无法通过hansen检验，p值一直是1，因此想请教一下如何降低p值

1.collapse已经用了，工具变量压缩到了55个，p值还是1
2.论坛许多前辈提到要压缩滞后阶数，目前所有解释变量均设置的仅使用1阶滞后，如果要调整的话应该往什么方向修改？把其中几个调整为仅使用2阶滞后，还是如何操作？
3.我使用的数据较短，仅采集了12家银行12年的数据，请问这会是无法通过hansen检验的原因吗？增加银行的数量是否有助于降低p值？

希望各位能指点一下，小弟感激不尽！