求助：面板数据的VAR模型的脉冲响应和方差分析计算的Stata程序

var var估计，默认两期
varbasic x y z, irf ：画脉冲响应图 未正交化
varwle ：wald检验
varlmar: LM检验
varnorm: 检验残差是否符合正态分布
varstable, graph: 检验平稳过程
vargranger: 格兰杰因果检验

现在急需面板数据的VAR模型的模型、脉冲响应图和方差分析表的Stata计算程序，只要能计算出所需结果：个体和时间固定效应变系数模型、随机效应模型以及相对应的脉冲响应图和方差分析表等，一切都好商量,重金酬谢！！！！！！！！！！！

电话13634712008，一定重金酬谢，只要运算结果！

小弟想问一下十年的年度面板数据能不能做面板向量自回归啊？

楼主，我也急呀？写论文急需

同求，我在pvar后面加list_imp, stata 总说没有_imp.
到底如何用stat 做脉冲分析

mengjun781044 发表于 2013-1-7 16:02
现在急需面板数据的VAR模型的模型、脉冲响应图和方差分析表的Stata计算程序，只要能计算出所需结果：个体和 ...

你好朋友，你现在有没有得到那要的那个计算程序啊

求楼主分享

mengjun781044 发表于 2013-1-7 16:02
现在急需面板数据的VAR模型的模型、脉冲响应图和方差分析表的Stata计算程序，只要能计算出所需结果：个体和 ...

做面板数据的VAR原理其实很简单，但你需要知道的是，到底是做变系数还是不变系数面板VAR？这直接涉及到估计方法的运用，因为变系数意味着截面异质性或时间非一致性，不变系数那就是同质的概念，参数估计出来了，脉冲响应结果不就很简单了吗？只是脉冲响应结果的置信区间，你只能通过蒙特卡罗模拟才能得到，用自助法得到的结果可能会不理想！

楼主可不可以给我也发一份啊，邮箱1254997814@qq.com