楼主: chenxiaoliang22
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[stata资源分享] [原创]面板PCSE估计stata操作步骤 [推广有奖]

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chenxiaoliang22 在职认证  发表于 2010-3-18 22:44:17 |AI写论文

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面板模型回归结果对样本数据的方差极为敏感，行业面板数据会因为不同行业规模差异往往存在较严重的异方差，而且面板自相关也不容忽视，为得到一致回归结果，我们可以采用PCSE（panel-corrected standard error）方法进行稳健估计。运用PCSE估计，首先要检验面板数据是否存异方差和自相关问题。
本材料详细讲解上述过程的stata操作过程。
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关键词：Stata 操作步骤 tata PCSE PCs 面板 Stata PCSE 原创

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沙发
shirleysiren(未真实交易用户) 发表于 2010-4-6 22:47:31
太贵了吧。。。您已经有这么多币了。。。能不能发给我呀 shirley_mjq@163.com 谢谢！
藤椅
wbzdwss(真实交易用户) 发表于 2010-4-7 19:24:37
讲的是清爽，不过就内容而言有点小贵。而且只能解决panel-specific AR1或AR1，更一般形式的hetero和自相关是否要用xtscc?
板凳
瑞雪兆丰年(真实交易用户) 发表于 2010-4-9 09:37:39
1# chenxiaoliang22
资料简明扼要，非常实用，谢谢楼主！
报纸
Harby(真实交易用户) 发表于 2010-4-12 11:39:08
PCSE是用OLS或P-W估计，误差协方差举证用FGLS估计的，算是采用不同截面有相同系数和截距（个体效应）的假设吧。对于变截距或变系数模型来说，又如何客服异方差和序列相关呢……
万能的神啊，让我在STATA的海洋里不停地泪奔吧~

地板
lzc_211(真实交易用户) 发表于 2010-5-16 10:43:48
楼主好人啊，正需要这个你
7楼
hongyue317(真实交易用户) 发表于 2010-5-17 21:20:03
的确有点贵了，内容太少，还要那么多币，
8楼
liufr(真实交易用户) 发表于 2012-3-22 21:28:17
MARK
9楼
liufr(真实交易用户) 发表于 2012-3-22 22:20:03
扣了10个币 结果不能下
10楼
yybys(真实交易用户) 学生认证  发表于 2015-1-9 22:45:26
内容确实挺简单的
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