楼主: dengyfman
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[投稿经验分享] 自编《时间序列分析》讲义(第二阶段) [推广有奖]

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dengyfman 发表于 2019-12-3 13:47:40 |AI写论文

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《时间序列分析》讲义的初步探索,诸多地方有待完善,仅供参考与交流之用。


Time Series Analysis


1. The fist stage


Lec1: 4 Methods to Solve Linear Defference Equations
Lec2: Covariance-Stationary ARMA Models
Lec3: Covariance-Stationary Vector Processes
Lec4: Forecasts Based on Conditional Expectation


(See https://bbs.pinggu.org/thread-7379253-1-1.html)


2. The second stage


Lec5: Forecasts Based on Linear Projection

5.1 Linear Projection vs. Conditional Expectation
5.2 Linear Projection vs. OLS Regression

Lec6: Calibration and Simulation

6.1 Parameter Calibration
6.2 Impulse-Response/Prediction Simulation
TBA (Dynare code)

Lec7: OLS Estimation in Time Series Analysis

Lec8: ML Estimation in Time Series Analysis

Lec9: GMM Estimation in Time Series Analysis

Lec10: Bayesian Estimation in Time Series Analysis


3. The third stage


Lec11: Stationary Processes (ARCH/GARCH)


Lec12: Nonstationary Processes (Unit Root)


\vdots
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Lec10.pdf
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Lec9.pdf

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Lec8.pdf

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Lec7.pdf

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Lec5.pdf

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沙发
wymaiqu(真实交易用户) 发表于 2019-12-9 11:41:18
第六讲呢?

藤椅
dengyfman(未真实交易用户) 发表于 2019-12-9 15:39:13
wymaiqu 发表于 2019-12-9 11:41
第六讲呢?
第六讲主要是结合dynare介绍宏观时间序列中的参数校准和预测。可参看dynare官网的相关材料。讲义待完善,感谢关注。

板凳
lonestone(未真实交易用户) 在职认证  发表于 2020-9-14 06:36:09 来自手机
dengyfman 发表于 2019-12-3 13:47
《时间序列分析》讲义的初步探索,诸多地方有待完善,仅供参考与交流之用。
谢谢楼主分享

报纸
lonestone(未真实交易用户) 在职认证  发表于 2020-9-14 12:49:51
期待老师的第三阶段PPT

地板
曼鹭森兰(未真实交易用户) 在职认证  发表于 2020-10-2 20:40:13 来自手机
dengyfman 发表于 2019-12-3 13:47
《时间序列分析》讲义的初步探索,诸多地方有待完善,仅供参考与交流之用。
真心不错,建议录制视频讲解

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