自编《时间序列分析》讲义（第二阶段）

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《时间序列分析》讲义的初步探索，诸多地方有待完善，仅供参考与交流之用。


Time Series Analysis


1. The fist stage


Lec1: 4 Methods to Solve Linear Defference Equations
Lec2: Covariance-Stationary ARMA Models
Lec3: Covariance-Stationary Vector Processes
Lec4: Forecasts Based on Conditional Expectation


(See https://bbs.pinggu.org/thread-7379253-1-1.html)


2. The second stage


Lec5: Forecasts Based on Linear Projection

5.1 Linear Projection vs. Conditional Expectation
5.2 Linear Projection vs. OLS Regression

Lec6: Calibration and Simulation

6.1 Parameter Calibration
6.2 Impulse-Response/Prediction Simulation
TBA (Dynare code)

Lec7: OLS Estimation in Time Series Analysis

Lec8: ML Estimation in Time Series Analysis

Lec9: GMM Estimation in Time Series Analysis

Lec10: Bayesian Estimation in Time Series Analysis


3. The third stage


Lec11: Stationary Processes (ARCH/GARCH)


Lec12: Nonstationary Processes (Unit Root)


\vdots

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第六讲呢？

wymaiqu 发表于 2019-12-9 11:41
第六讲呢？

第六讲主要是结合dynare介绍宏观时间序列中的参数校准和预测。可参看dynare官网的相关材料。讲义待完善，感谢关注。

dengyfman 发表于 2019-12-3 13:47
《时间序列分析》讲义的初步探索，诸多地方有待完善，仅供参考与交流之用。

谢谢楼主分享

期待老师的第三阶段PPT

dengyfman 发表于 2019-12-3 13:47
《时间序列分析》讲义的初步探索，诸多地方有待完善，仅供参考与交流之用。

真心不错，建议录制视频讲解