楼主: 量化老KK
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[程序化交易] 巧用指标排序功能助你九天揽月,五洋捉鳖 [推广有奖]

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期货高手都知道,多就多最强的龙头,空就空最弱的品种,这种策略叫做动量策略。动量策略到底是怎么来的?这还要从美国《旧金山纪事报》曾经做过的大猩猩选股实验说起。

他们让大猩猩随机选择写有股票代码的纸板,一共选择了5支股票。然后用大猩猩挑选的股票组合与《华尔街日报》8位知名分析师精心计算分析挑选的5只股票相比较,在持有一段时间之后,大猩猩随机抽取购买的股票表现竟然超过分析师的股票。

类似的,在2014年,甘肃卫视的《马上知道》节目也向观众展示了用羊驼来选股,即每天卖掉持有的股票中收益率最差的一只,然后让羊驼随机选入一只股票来买,最后得到了很可观的收益率。

华尔街猩猩选股和羊驼交易系统的成功肯定了量化投资在投资方法上避免投资中人为因素影响的优越性。羊驼策略为什么如此神奇?美国学者在1993年发现,买入过去表现比较好的股票,卖出过去表现比较差的股票,在3~12个月里有高于市场的超额收益!这就是所谓的动量理论,其本质是“跟随趋势”,如同一辆汽车,行驶的速度越快,刹车时滑行的距离就越远。

不会模型编写的朋友按照如下步骤,利用TBQuant的报价指标排序功能,也可以轻松实现盘中及时选出当日走势强劲与跌势凶猛的合约进行交易。

1、写一个羊驼技术指标ID_Alpaca

1.png

2、行情报价添加指标

行情报价添加指标是指用户可以往行情报价的显示列增加自定义的指标。具体操作如下:

1) 在抬头列右键选择添加指标

2.png

2) 在指标添加界面选择指标、周期、样本数目等

点击添加弹出我的键盘,选择公式。

3.png

选中的公式会显示公式代码中所有plot的指标可供选择,选中后点确定。

4.png

3、右键刷新可以更新指标数值,点击表头可以排序

盘中及时排序与刷新,就可以迅速定位最强与最弱的交易标的。下图中最强的品种是白银,最弱的品种是棕榈油。

5.png

4、指标添加界面可以删除指标

若准备用别的指标比如RSI、KD等排序来选择标的,可以删除之前插入的指标,再插入相应指标;若要排序多日涨跌幅,可以把OpenD(0)的参数0改为相应的参数即可。

6.png


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