[求助][讨论]BHHH algorithm

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我现在在做关于高频数据的，其中ACD模型要用到BHHH algorithm，由于我对这个不熟悉，请问哪位对这比较了解的话，能否指点一下，我现在非常急需帮忙，非常感谢！

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关键词：Algorithm BHHH ACD模型 高频数据 非常感谢 讨论 Algorithm BHHH

你可以到R的网站看一看,那里有免费的BHHH源程序.

你可以到R的网站去看一看.那有BHHH的免费的源程序.

谢谢！可是我以前没有搜到，你能不能把具体的网址发给我一下？顺便还想问你一下，Guass能不能做BHHH算法？麻烦啦！

Guass能不能做BHHH算法？: sure

Evaluating Models of Autoregressive Conditional Duration
Mika Meitz, Timo Terasvirta. Journal of Business & Economic Statistics. Alexandria: Jan 2006. Vol. 24, Iss. 1; p. 104

Evaluating Models of Autoregressive Conditional Duration
我怎么打不开，这里面有什么内容啊，可不可以给我发一份，Email;feiziw@sohu.com,谢了！

这里面有什么内容啊: it seems that you do not know journal of Business and Economic Statistics

我是说我没有看过这篇文章，可不可以给我发一份啊！而且我再我们学校没有检索到这个东东，想看看这篇文章讲的什么东西，对我了解BHHH是不是有帮助。谢了！

I have sent you an email with the article. there is nothing for BHHHH. BHHH can be found at any advanced textbook. David Hendry "Dynamic Econometrics" OUP, Apenndix 5, James, D. Hamilton "Time series analysis" 1994 also have some introduction to numerical optimization. Nelles "nonlinear system identification" Springer 2001 is also a good source of such optimization techniques.

This article is useful for any one that is really serious with their ACD model(Maybe economists do not think so , but econometricians do). Good luck.

[此贴子已经被作者于2006-3-18 20:58:15编辑过]