请问协整方程的参数 [推广有奖]

11楼

jluztg

发表于 2006-3-20 23:17:00

一个根本性问题：由于ADF检验是在线性条件下进行的，有一些看似非平稳的在运用非线性方法检验后确实平稳的，见Enders(2001)。

12楼

asdfgh 发表于 2006-3-21 08:46:00

两个“能不能”：

一是楼上的（10楼）在解释后请直接告诉我“能不能”：对于两个变量X、Y，如果是非平稳但协整，能不能建立长期均衡模型Y=a+bX+u？（而不是短期波动的ECM）

二是我在9楼问的问题：如果两个变量是非平稳但协整的，除了ECM外，还能不能建立其它模型？

13楼

yangming 发表于 2006-3-21 12:16:00

作为时间序列分析学习的初手，我是这样看的：

如果变量虽然不平稳，但是检验它们协整的话，是可以有长期均衡方程的；

具体做法，最好用Johansen 检验，Eviews里面的Johansen test在trace test和极大特征值法的结果之下，是直接给出了长期均衡方程的，仔细看看。

说得不好，请高手见谅！

14楼

asdfgh 发表于 2006-3-21 16:53:00

楼上说的很好.

朋友们还有吗?

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