请问协整方程的参数

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协整方程又被称作长期均衡方程；ECM又被称作短期波动模型。在应用中，协整方程主要是为了生成残差，看其是否平稳，以便检验变量协整与否。我的问题是：

如果变量是协整的，能否用协整方程对变量进行长期均衡分析？

如果能，是否需要对协整方程本身进行相应的检验（t、F、序列相关、异方差等），然后其参数才有意义？

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关键词：协整方程 长期均衡 我的问题 序列相关 均衡分析 方程 参数

我的问题也急需朋友们解答呀

紧急求解!!!紧急求解!!!紧急求解!!!紧急求解!!!

我个人认为:如果变量存在协整关系,那么其误差修正模型就是表达了长期均衡的调整过程.在估计误差修正模型时,误差修正项和其他项存在于作为解释变量,那么一般来说,既然存在协整关系,那么误差修正项理应通过检验,由于这时的模型就是一个普通的模型,那么所有的计量检验也应该能够使用而且有必要使用来检验模型.从而相关的检验也就必要了.

感谢感谢!总算回音了,还是版主回的，多谢。

我的问题产生于这样一个简单的想法：

对于两个变量X、Y，在初学计量时，我们只知道对这两个变量做回归Y=a+bX+u就行了。现在我们知道，在做回归前要先检验它们是否平稳的，如果非平稳，看是否协整的。

如果是非平稳但协整，只能建立ECM？而不能建立Y=a+bX+u？

希望朋友们继续帮助回答！！！！！！！！

针对你原始的问题，
第一、不可以；简单说，譬如 t statistic 不是 t distribution。
第二、你对你之前有关ECM、Granger Causality与Cointegration的问题，概念还没弄懂；你这样的问法，其实没有意义。

Dear asdfgh

You should make difference between time series and crosssectional analysis. I hope you could read some basic text book before you put any question on this site. A clear understanding of relavent key concepts are very important. Non-staionarty doesn't meant you can do cointegration. You have to check whether they are integrated in the same order.

非常感谢以上各位的指导。特别是gemini69还惦记着我上次的问题，非常感谢（上次的指导很重要，虽然我基础差理解能力有限；另外上次因为gemini69等的详细指导我还从版主那里得到100现金奖励，占我当时现金总额的68%，能不感谢吗）。

由于我是个计量新手，问的问题常常不着调，但可能代表一些新手的幼稚的疑问，所以还望各位大师在容忍我的问题的幼稚性的基础上给我明确的解答：

对于两个变量X、Y，如果是非平稳但协整，能不能建立长期均衡模型Y=a+bX+u？（而不是短期波动的ECM）

版主在4楼说“如果变量存在协整关系,那么其误差修正模型就是表达了长期均衡的调整过程.”------------------我的问题的实质是：如果两个变量是非平稳但协整的，除了ECM外，还能不能建立其它模型？

以下是引用asdfgh在2006-3-20 15:07:00的发言：

对于两个变量X、Y，如果是非平稳但协整，能不能建立长期均衡模型Y=a+bX+u？（而不是短期波动的ECM）

如果两个变量协整，那么它们应该在长期趋势上是相互吸引的，因此必然要求均衡误差具有平稳性；若不然，则两个变量在长期趋势上就无法相互吸引，并导致非协整。